●第1章緒論
1.1研究背景和研究意義
1.2研究框架和研究內容
1.3研究創新和研究方法
第2章金融狀況指數研究文獻綜述及評價
2.1金融狀況指數構建研究文獻綜述
2.2金融狀況指數應用研究文獻綜述
2.3金融狀況指數理論研究文獻綜述
2.4國內外金融狀況指數文獻評價
第3章實時靈活動態金融狀況指數理論分析框架
3.1實時靈活動態金融狀況指數概念
3.2金融狀況指數的基本特征和存在的問題
3.3實時靈活動態金融狀況指數理論分析框架——貨幣政策傳導機制理論
3.4實時靈活動態金融狀況指數理論分析框架——貨幣政策傳導機制數理經濟模型
3.5本章小結
第4章基於混頻損失函數的實時靈活動態金融狀況指數的統計計量模型
4.1基於混頻損失函數的實時靈活動態金融狀況指數的混頻損失函數
4.2基於混頻損失函數的實時靈活動態金融狀況指數測度的計量模型
4.3基於混頻損失函數的實時靈活動態金融狀況指數的統計加權模型
4.4本章小結
第5章基於混頻損失函數的中國實時金融狀況指數測度及檢驗
5.1中國貨幣政策雙重最終目標的混頻損失函數測度及檢驗
5.2用於構建RT-FCI的MF-SFAVAR模型的具體形式
5.3測度基於混頻損失函數的中國實時金融狀況指數
5.4基於混頻損失函數的中國實時金融狀況指數檢驗和比較
5.5本章小結
第6章基於混頻損失函數的中國實時靈活動態金融狀況指數測度及檢驗
6.1構建MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型的具體形式
6.2MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型估計
6.3基於混頻損失函數的中國實時靈活動態金融狀況指數測度及簡單檢驗
6.4基於混頻損失函數的中國實時靈活動態金融狀況指數與宏觀經濟的關繫詳細檢驗和比較
6.5本章小結
第7章基於混頻損失函數的中國實時靈活動態金融狀況指數應用
7.1應用中國實時靈活動態金融狀況指數對金融風險狀況的監測
7.2應用中國實時靈活動態金融狀況指數對金融繫統性風險的測度
7.3應用中國實時靈活動態金融狀況指數對金融經濟波動趨勢的預警
7.4應用中國實時靈活動態金融狀況指數對貨幣政策效果的評價
7.5應用中國實時靈活動態金融狀況指數對宏觀經濟效應的分析
7.6應用中國實時靈活動態金融狀況指數對宏觀經濟的預測
7.7本章小結
第8章研究結論、政策建議及未來展望
8.1研究結論
8.2政策建議
8.3未來展望
參考文獻
後記
