●前言
第1章 農信社信貸風險管理回顧 1
1.1 農信社信貸風險管理 1
1.2 信貸風險管理借鋻 3
1.2.1 德國銀行 3
1.2.2 美國銀行 4
1.2.3 澳大利亞銀行 5
1.2.4 法國銀行 6
1.2.5 新加坡銀行 7
1.2.6 中國農信社 7
1.3 信貸風險管理內容 9
1.3.1 信貸風險管理手段 9
1.3.2 信貸風險管理模式 10
1.3.3 信貸風險評估模型 12
1.3.4 信貸風險信息繫統 17
1.4 本書框架 18
1.5 本章小結 18
第2章 農信社信貸風險識別管控 20
2.1 信用風險識別、量化與信用評級和貸款分類 20
2.1.1 信用風險管理與信用風險識別 20
2.1.2 信用風險識別與PD和LGD20
2.1.3 PD和LGD與信用評級和貸款分類 21
2.1.4 PD和LGD與信用風險度量 23
2.2 信貸風險控制與信用評級和貸款分類 26
2.2.1 信用風險管理與信貸風險控制 26
2.2.2 信用風險控制與內部信用評級 26
2.2.3 信用風險控制與貸款分類 27
2.3 本章小結 29
第3章 農信社信貸風險管理流程 30
3.1 貸款基本流程 30
3.1.1 制定貸款政策 31
3.1.2 貸款申請 31
3.1.3 信用等級評估 31
3.1.4 貸款調查 31
3.1.5 貸款評估和審批 32
3.1.6 簽訂借款合同 32
3.1.7 貸款發放 32
3.1.8 貸款分類 32
3.1.9 貸款歸還 32
3.1.10 年度綜合評價 32
3.1.11 關鍵流程分析 33
3.2 行業分析流程 34
3.2.1 行業分析要素特征 34
3.2.2 行業分析指標選擇 35
3.2.3 行業風險管理策略 36
3.2.4 行業分析主要流程 37
3.3 信用評級流程 38
3.3.1 制定評級政策 38
3.3.2 選擇指標方法 38
3.3.3 實施信用評級 38
3.3.4 結果檢驗修正 38
3.3.5 業務流程圖示 39
3.4 信貸評估流程 40
3.4.1 制定授信政策 40
3.4.2 信用評級運用 40
3.4.3 風險評估審核 40
3.4.4 貸後發放分類 40
3.4.5 業務流程圖示 40
3.5 貸款分類流程 41
3.5.1 制定分類政策 41
3.5.2 選擇指標方法 41
3.5.3 實行貸款分類 42
3.5.4 分類結果修正 42
3.5.5 貸款執行管理 42
3.5.6 業務流程圖示 42
3.6 貸款五級分類 43
3.6.1 正常貸款 43
3.6.2 關注貸款 43
3.6.3 次級貸款 44
3.6.4 可疑貸款 44
3.6.5 損失貸款 44
3.7 流程相互關繫 45
3.8 本章小結 45
第4章 信用評級和貸款分類模型 46
4.1 信用評級概述 46
4.1.1 信用評級觀點概覽 46
4.1.2 信用評級的層次性 47
4.1.3 信用評級方法簡述 48
4.2 比率綜合評分 48
4.2.1 評分分析要素 49
4.2.2 AHP計算權重 49
4.2.3 熵權法計算權重 53
4.2.4 模糊綜合評價 56
4.3 Z 評分與ZETA 評分模型 61
4.3.1 模型概述 61
4.3.2 模型分析 63
4.4 距離判別模型 64
4.4.1 模型概述 64
4.4.2 模型算法 64
4.4.3 流程代碼 64
4.4.4 應用實例 66
4.5 Fisher判別模型 68
4.5.1 模型概述 68
4.5.2 模型算法 68
4.5.3 流程代碼 69
4.5.4 應用實例 71
4.6 Logistic判別模型 72
4.6.1 模型概述 72
4.6.2 模型算法 74
4.6.3 流程代碼 74
4.6.4 應用實例 80
4.7 BP神經網絡模型 80
4.7.1 模型概述 80
4.7.2 模型算法 81
4.7.3 流程代碼 81
4.7.4 應用實例 86
4.8 遺傳神經網絡模型 88
4.8.1 模型概述 88
4.8.2 模型算法 89
4.8.3 流程代碼 92
4.8.4 應用實例 97
4.9 案例推理方法 100
4.9.1 模型概述 100
4.9.2 工作流程 100
4.9.3 應用實例 101
4.10 本章小結 106
第5章 農信社個人信貸管理研究 107
5.1 農信社個人貸款類別特點 107
5.1.1 農信社個人貸款類別 107
5.1.2 農信社個人貸款特點 108
5.1.3 農信社個人貸款風險 109
5.1.4 農信社個人信貸管理流程 109
5.2 農信社個人貸款信用評級 111
5.2.1 農戶個人信用評級指標 111
5.2.2 農戶個人信用評級流程 120
5.3 農信社個人貸款風險評估 122
5.3.1 農戶貸款評估指標 122
5.3.2 農戶貸款風險度模型 125
5.3.3 農戶貸款風險綜合評價 126
5.3.4 農戶貸款評估等級 126
5.3.5 農戶貸款評估流程 126
5.4 農信社個人貸款分類 127
5.4.1 個人貸款分類指標 128
5.4.2 個人貸款分類流程 129
5.5 本章小結 130
第6章 農戶貸款五級分類模型研究 131
6.1 農戶貸款分類指標體繫構建 131
6.1.1 農戶貸款分類指標選取原則 131
6.1.2 農戶貸款分類指標構建 131
6.1.3 農戶貸款五級分類設置 134
6.2 基於AHP-Fuzzy分類模型 134
6.2.1 農戶貸款五級分類標準 135
6.2.2 農戶貸款五級分類算例 136
6.3 本章小結 137
第7章 農信社企業信貸管理研究 138
7.1 中小企業信貸風險特點 138
7.1.1 中小企業信貸風險概述 138
7.1.2 中小企業信貸管理現狀 139
7.1.3 中小企業信貸風險因素 140
7.2 企業信貸風險管理流程 141
7.2.1 制定信貸政策 141
7.2.2 選定目標市場 141
7.2.3 走訪企業客戶 141
7.2.4 企業貸款評估 141
7.2.5 企業貸款審批 143
7.2.6 企業貸款談判 143
7.2.7 簽署貸款文件與撥付貸款 143
7.2.8 貸款組合管理 144
7.2.9 貸款回收與不良貸款處置 144
7.2.10 年度綜合評價 145
7.3 信用評估指標選擇 145
7.3.1 指標體繫設置原則 145
7.3.2 指標體繫選擇方法 146
7.3.3 評估指標體繫建立 147
7.3.4 評級指標體繫確定 151
7.4 貸前行業分析 153
7.4.1 行業分析的目的 154
7.4.2 行業分析的內容 154
7.4.3 行業分析的方法 157
7.4.4 行業分析的建議 159
7.5 貸前信用評估 161
7.5.1 財務分析 161
7.5.2 現金流量分析 164
7.5.3 擔保分析 166
7.5.4 非財務分析 173
7.5.5 綜合分析 174
7.6 貸後風險管理 175
7.6.1 貸款分類 175
7.6.2 分類跟蹤 183
7.6.3 貸款控制 185
7.7 本章小結 190
第8章 農村企業貸款五級分類模型研究 191
8.1 農村企業貸款分類過程 191
8.2 農村企業貸款分類關鍵因素 192
8.3 農村企業行業風險評價模型 192
8.3.1 評價指標體繫的建立 192
8.3.2 AHP-Fuzzy評價模型 192
8.4 農村企業貸款五級分類模型 196
8.4.1 農村企業貸款分類指標構建 196
8.4.2 農村企業貸款五級分類設置 197
8.4.3 基於AHP-Fuzzy的企業貸款分類模型 198
8.5 本章小結 202
第9章 項目貸款評估研究 203
9.1 概述 203
9.1.1 評估內容 203
9.1.2 關聯分析 203
9.2 項目貸款評估分類 204
9.2.1 農戶客戶項目貸款風險 205
9.2.2 企業客戶項目貸款風險 205
9.3 本章小結 211
第10章 信貸管理信息繫統 212
10.1 信貸管理信息繫統的目標 212
10.1.1 面向客戶服務 212
10.1.2 面向流程管理 212
10.1.3 面向風險管理 213
10.1.4 面向管理決策 213
10.2 信貸管理信息繫統的組成 213
10.2.1 客戶信息管理繫統 214
10.2.2 信用評級繫統 214
10.2.3 貸款評估繫統 214
10.2.4 賬務處理繫統 214
10.2.5 貸款分類繫統 215
10.2.6 貸款管理繫統 215
10.2.7 預警監控繫統 215
10.3 本章小結 216
第11章 農信社貸款五級分類信息繫統 217
11.1 繫統分析 217
11.1.1 概述 217
11.1.2 繫統目標分析 218
11.1.3 繫統需求分析 218
11.2 繫統設計 221
11.2.1 設計要求原則 221
11.2.2 總體結構設計 222
11.2.3 應用架構設計 226
11.2.4 運行環境設計 226
11.2.5 數據庫設計 226
11.3 繫統實現 231
11.3.1 面向對像模型 231
11.3.2 對像模型類設計 232
11.3.3 類協作設計 241
11.3.4 典型功能界面 264
11.4 本章小結 266
參考文獻 267

農信社是農村合作金融體制的重要組成部分，提高農信社貸款安全性和盈利性有利於更好地服務“三農”。本書回顧了國內外信貸風險管理研究進展，梳理了信貸風險管理的一般流程，提出了信貸風險管理中可使用的各種模式識別模型和方法，具體研究了農信社個人、企業和項目的信貸風險管理特點及其流程、指標和方法，分析了農信社信貸管理信息繫統功能組成，設計和開發了用於信用評級和貸款分類的通用信息繫統。 本書有利於推動農信社開展信貸風險分類管理，增強農信社風險管理意識和防範金融風險的能力；提出的切合實際的貸款分類方法可以幫助農信社提高貸款的資產管理質量，提高經濟效益；也有利於進一步發展貸款風險分類管理的理論和實踐。 本書可供金融機構信貸管理部門、信貸工作從業者以及從事信貸風險管理研究的學者參考，也可作為教育工作者的參考書。