作 者:李榮 著
定 價:78
出 版 社:西南財經大學出版社
出版日期:2021年12月01日
頁 數:208
裝 幀:平裝
ISBN:9787550451810
本文從理論與實證相結合的角度出發,在理論評述與定性分析的基礎上,通過構建貝葉斯推斷理論結合Copula函數方法、非線性、非對稱、時變動態的Copula和小波函數模型,考慮時間和頻率維度特征,設計多樣本參照對比,從金融危機對國內外金融市場影響的視角,對中國人民幣彙率和股票市場、美國經濟政策不確定性和中印股票市場、投資者情緒和加密貨幣之間的關繫展開了深入研究。
●第1章緒論
1.1選題背景與研究意義
1.2文獻綜述
1.3研究思路與研究內容
第2章貝葉斯Copula相依結構理論
2.1Copula函數及相依結構分析
2.2貝葉斯推斷理論
2.3本章小結
第3章基於指數和Pareto分布的貝葉斯Copula可靠性模型構建
3指數分布的Frank Copula模型構建與估計
3指數分布的Frank Copula模型的貝葉斯分析
3Pareto分布的Frank Copula模型構建與貝葉斯估計
3.4Monte Carlo仿真實驗分析
3.5本章小結
第4章基於貝葉斯Copula函數的刪失生存模型構建
4.1異質貝葉斯Copula刪失生存模型構建
4.2正穩態刪失生存的貝葉斯Copula模型構建
……
隨著經濟優選化與金融一體化的發展,靠前金融市場間的聯繫日益增強,相依結構日趨復雜化。2007—2008年由美國次貸危機引發的優選金融危機,再次警醒著世界各國重新審視本國金融體繫以及同靠前金融市場間的關聯關繫。科學刻畫金融市場間的相依結構及風險傳導路徑,無論對於投資者的微觀資產配置還是對於監管部門的宏觀審慎管理和風險防範都有著重要的現實價值。本書從理論與實證相結合的角度出發,在理論評述與定性分析的基礎上,通過構建非線性、非對稱、時變動態的Copula和小波函數模型,考慮時間和頻率維度特征,設計多樣本參照對比,從金融危機對國內外金融市場影響的視角,對中國人民幣彙率和股票市場、美國經濟政策不確定性和中印股票市場、投資者情緒和加密貨幣之間的關繫展開了深入研究。