●第一篇 總論
第一章 導論
第一節 問題提出及文獻回顧
第二節 研究方法、 研究目標、 創新點
第三節 研究思路與總體框架
本篇小結
本篇參考文獻
第二篇 股市流動性踩踏危機
第二章 股市流動性踩踏危機概論
第一節 研究背景
第二節 研究目的與意義
第三節 相關文獻綜述
第四節 研究方法與研究思路
第五節 可能創新點與不足
第三章 杠杆效應與股市流動性踩踏危機
第一節 年股市杠杆資金及交易狀況
第二節 去杠杆與股市流動性踩踏的內在機理
第三節 杠杆交易對流動性踩踏危機影響的具體分析——基於融資融券交易
第四章 股市流動性踩踏危機的現狀特征分析
第一節 流動性踩踏危機的現狀
第二節 流動性踩踏危機的特點
第三節 股市流動性踩踏危機的風險特殊性
第五章 去杠杆形成股市流動性踩踏危機實證分析
第一節 變量的選取與數據的來源
第二節 單位根檢驗
第三節 建立VAR模型
第四節 格蘭傑因果關繫檢驗
第五節 脈衝響應分析
第六節 方差分解
第七節 結論及政策建議
本篇小結
本篇參考文獻
第三篇 市場功能失靈
第六章 股指期貨風險管理功能的理論基礎與研究假設
第一節 股指期貨市場的價格發現功能
第二節 股指期貨的市場穩定功能
第七章 股指期貨與現貨市場溢出效應實證分析
第一節 數據選取與統計性描述
第二節 模型設計與實證檢驗
第三節 結論及政策建議
本篇小結
本篇參考文獻
第四篇 市場操縱案例
第八章 股指期貨市場聯合操縱演習: 以光大證券“烏龍指”事件為例
第一節 問題的提出
第二節 光大證券 “烏龍指” 事件始末
第三節 光大證券“烏龍指” 事件對中小投資者的影響及歸因分析
第四節 完善事件驅動下的我國中小投資者保護機制建議
第九章 高頻交易操縱市場的金融邏輯: 以伊世頓案為例
第一節 問題的提出
第二節 伊世頓操縱市場案違實
第三節 伊世頓案的市場影響分析
第四節 伊世頓案操縱模式比較分析
第五節 伊世頓案操縱模式仿真模擬
第六節 結論及監管啟示
本篇小結
本篇參考文獻
第五篇 政策效應
第十章 政策效應概論
第一節 研究背景及意義
第二節 相關文獻綜述
第三節 研究思路及研究方法
第四節 主要研究內容
第五節 創新點與不足
第十一章 政策影響股指期貨市場功能理論基礎
第一節 股指期貨對現貨市場影響機制
第二節 國外股市危機期間股指期貨性政策
第三節 股指期貨性政策作用機制
第十二章 年股指期貨政策及市場表現
第一節 年中國股市
第二節 股指期貨政策調整
第三節 市場危機中股指期貨市場表現
第十三章 政策對股指期貨市場功能影響實證分析
第一節 研究樣本與趨勢劃分
第二節 股指期貨價格發現功能測度
第三節 股指期貨市場穩定功能測度
第四節 結論及政策建議
本篇小結
本篇參考文獻
第六篇 松綁政策效應
第十四章 松綁政策效應概論
第一節 研究背景及意義
第二節 相關文獻綜述
第三節 研究思路及方法
第四節 主要研究內容
第五節 創新點與不足之處
第十五章 股指期貨松綁政策背景及市場表現
第一節 國內外股指期貨松綁政策
第二節 中國股指期貨松綁政策下的市場表現
第十六章 股指期貨松綁政策對股票市場定價效率影響理論分析
第一節 股指期貨市場對股票市場定價效率影響機理
第二節 股指期貨政策調控措施作用機制
第三節 股指期貨松綁政策對股票市場定價效率影響機制
第十七章 股指期貨松綁政策對股票市場定價效率影響實證分析
第一節 模型與方法
第二節 數據樣本與PSM匹配
第三節 實證結果與分析
第四節 穩健性分析
第五節 結論及政策建議
本篇小結
本篇參考文獻
後記
