●第一章導論／001
第一節研究背景／001
第二節研究問題與意義／006
第三節相關概念界定／011
第四節研究內容與方法／021
第五節邏輯結構／024
第六節主要創新／025
第二章文獻回顧與理論評述／027
第一節資本市場理論起源與演進／027
第二節投資能力研究綜述／031
第三節投資組合與資產配置／049
第四節本章小結／054
第三章樣本選擇與數據采集／055
第一節大盤指數數據采集與分析／055
第二節開放式基金樣本選擇與數據采集／058
第三節行業樣本選擇與數據采集／068
第四節股票樣本選擇和數據采集／073
第五節本章小結／077
第四章開放式基金投資能力測算與檢驗／078
第一節概述／078
第二節開放式基金投資能力的國際現狀／080
第三節我國開放式基金投資能力的統計分析／082
第四節我國開放式基金投資能力測算及實證檢驗／085
第五節本章小結／099
第五章標準資產配置對投資能力影響的數理分析／101
第一節概述／101
第二節模型假設／103
第三節不含無風險資產時標準資產配置分析／106
第四節包含無風險資產時標準資產配置分析／113
第五節本章小結／115
第六章個股和行業資產配置對投資能力影響的實證研究／117
第一節概述／117
第二節研究設計／119
第三節實證檢驗與結果分析／124
第四節模型穩健性檢驗／127
第五節本章小結／129
第七章動態資產配置對投資能力影響的實證研究／130
第一節概述／130
第二節算法基本原理／132
第三節算例及算法穩定性檢驗／134
第四節動態資產配置有效性實證檢驗／140
第五節本章小結／144
第八章結論與展望／145
第一節研究結論／145
第二節研究展望／147
參考文獻／152
附錄／171
附錄1樣本基金資料彙總／171
附錄2樣本基金資產配置／174
附錄3樣本基金十大重倉股占比情況／179
附錄4樣本基金與比較基準的業績差異／182
附錄5個股配置能力顯著性檢驗結果（k=1）／187
附錄6個股配置能力顯著性檢驗結果（k=2）／191
附錄7個股配置能力顯著性檢驗結果（k=4）／195
附錄8行業配置能力顯著性檢驗結果（k=1）／199
附錄9行業配置能力顯著性檢驗結果（k=2）／203
附錄10行業配置能力顯著性檢驗結果（k=4）／207
