●第1章緒論1
1.1研究背景及意義1
1.1.1研究背景1
1.1.2研究目標4
1.1.3研究意義5
1.2研究內容與方法6
1.2.1研究內容6
1.2.2研究方法8
1.3本研究的主要特色8
第2章理論基礎10
2.1商業銀行流動性風險的內涵10
2.1.1流動性的分類與定義10
2.1.2商業銀行流動性風險的概念13
2.1.3商業銀行流動性風險的產生根源17
2.2商業銀行流動性風險管理方法21
2.2.1商業銀行流動性風險度量方法21
2.2.2商業銀行流動性資產規劃方法25
2.2.3商業銀行流動性壓力測試方法27
2.3商業銀行流動性風險監管改革的影響30
第3章巴塞爾委員會的流動性風險監管改革33
3.1國際流動性風險監管框架的改革歷程33
3.1.1金融市場變化給危機前流動性風險監管帶來挑戰33
3.1.2危機前建立全球統一的流動性風險監管規則面臨阻力35
3.1.3金融危機快速推動了全球流動性風險監管的變革36
3.2巴塞爾協議Ⅲ流動性風險監管的框架體繫38
3.2.1流動性風險監管原則的確立38
3.2.2流動性風險監管框架的核心內容39
3.2.3全球銀行業流動性風險指標達標情況45
3.2.4流動性風險的信息披露監管要求50
3.3巴塞爾協議Ⅲ流動性風險監管框架的評價54
第4章國際銀行業的流動性風險監管實踐57
4.1美國銀行業流動性風險監管實踐57
4.1.1LCR規則和NSFR規則的實施進展57
4.1.2其他流動性風險監管工具63
4.2歐盟銀行業流動性風險監管實踐67
4.2.1LCR規則和NSFR規則的實施進展67
4.2.2其他流動性風險監管工具73
4.3新加坡銀行業流動性風險監管實踐74
4.3.1LCR規則與NSFR規則的實施進展74
4.3.2其他流動性風險監管工具79
4.4國際銀行業流動性風險監管的評價81
第5章國際大型銀行的流動性風險管理實踐84
5.1國際大型銀行流動性管理模式84
5.1.1融資與流動性管理85
5.1.2流動性管理的實踐模式86
5.2代表性銀行流動性風險管理實踐88
5.2.1彙豐集團流動性風險管理實踐88
5.2.2摩根大通流動性風險管理實踐92
5.2.3富國銀行流動性風險管理實踐95
5.2.4花旗集團流動性風險管理實踐98
5.3國際大型銀行流動性風險管理的評價102
第6章中國銀行業流動性風險監管改革實踐105
6.1危機前中國銀行業的流動性風險指標監管105
6.2危機後中國銀行業流動性風險監管的改革107
6.2.1流動性風險監管改革文件陸續推出107
6.2.2現行的流動性風險總體監管框架109
6.2.3流動性風險信息披露框架及實施116
6.2.4中國流動性風險監管框架的評價121
6.3中國銀行業流動性風險監管改革的影響123
第7章中國銀行業流動性風險管理分析127
7.1中國銀行業流動性風險的總體表現127
7.1.12013年“流動性緊張”事件及啟示127
7.1.22019年“××銀行接管”事件及啟示129
7.1.3中國銀行業流動性風險總體評價132
7.2中國代表性商業銀行流動性風險管理的現狀134
7.2.1國有大型商業銀行流動性風險的管理134
7.2.2代表性股份制銀行流動性風險的管理142
7.2.3代表性地方性銀行流動性風險的管理146
7.3中國代表性商業銀行流動性風險管理的特征分析151
7.3.1國有大型銀行:平復市場流動性波動的重要力量152
7.3.2股份制銀行:更加注重流動性與盈利性的權衡154
7.3.3地方性銀行:流動性風險管理水平提升空間較大155
第8章中國銀行業流動性風險管理的潛在挑戰158
8.1中國銀行業的業務轉型趨勢158
8.2同業業務創新加劇商業銀行的期限錯配160
8.2.1商業銀行同業業務的概述160
8.2.2商業銀行同業業務的主要變化163
8.2.3同業業務創新對銀行期限錯配的潛在影響166
8.3存款競爭加劇衝擊商業銀行資金來源穩定性167
8.3.1商業銀行“存款荒”的主要表現167
8.3.2商業銀行“存款荒”的原因分析170
8.3.3存款競爭加劇對銀行資金來源的潛在影響172
8.4宏觀經濟下行增加商業銀行的信用風險暴露174
8.4.1商業銀行親經濟周期特征的表現174
8.4.2宏觀經濟下行對銀行信用風險的潛在影響176
8.5利率市場化進程加速影響銀行經營的穩健性179
8.5.1利率市場化改革進程加速推進179
8.5.2利率市場化對銀行風險管理的潛在影響181
第9章商業銀行流動性風險管理工具的運用186
9.1流動性風險管理的流程和內容186
9.1.1流動性風險管理的目標和流程186
9.1.2流動性風險管理的主要內容187
9.2流動性風險管理的治理架構189
9.3流動性風險偏好、策略、政策和程序191
9.3.1流動性風險管理偏好191
9.3.2流動性風險策略、政策和程序193
9.4流動性風險管理工具的運用194
9.4.1現金流管理194
9.4.2日間流動性管理196
9.4.3流動性風險限額管理201
9.4.4流動性風險壓力測試204
9.4.5流動性應急計劃209
9.4.6其他管理工具212
第10章總結與政策建議216
10.1本書總結216
10.2政策建議217
10.2.1化的融資戰略217
10.2.2強化流動性風險壓力測試220
10.2.3完善流動性風險管理體繫221
10.2.4適時動態調整資產負債結構223
10.2.5完善應對中小型銀行風險的機制226
參考文獻229
後記244

近年來，我國銀行業運行的內外部環境快速變化，給商業銀行流動性風險管理帶來新的挑戰。在此背景下，從國內外視角研究我國商業銀行如何提升流動性風險管理水平，具有較強的可行性和較好的現實意義。
本書首先廓清國際銀行業流動性風險監管改革近期新進展以及國際大型銀行流動性風險管理特點，提煉出可能促進我國銀行業提升流動性風險管理水平的有益經驗。其次，深入分析近年來內外部環境持續變化對不同類型商業銀行流動性風險管理的影響以及所呈現的差異性，並探討我國商業銀行流動性風險管理可能面臨的新挑戰。最後，結合筆者自身工作實踐歸納梳理當前主流的商業銀行流動性風險工具體繫及實踐經驗，並提出促進我國銀行業流動性風險管理能力提升的政策建議，為商業銀行尤其是中小銀行提供借鋻。

尚航飛 著