作 者:劉曉倩 著
定 價:58
出 版 社:北京大學出版社
出版日期:2021年10月01日
頁 數:204
裝 幀:平裝
ISBN:9787301326893
金融風險一直是國際金融界探究的熱點問題之一,也是學術界研究的重要問題,更是業界人士最關心的問題之一。科學準確地對風險進行度量是金融市場風險管理過程的核心環節,而度量風險需要用到統計分析方法,其中,對金融風險度量的統計方法研究是度量風險的重要手段。本書在介紹非參數核光滑估計和非參數回歸估計的基礎上,著重討論了金融風險度量風險價值(VaR)和期望損失(ES)的非參數估計方法及實證分析。主要涉及概率統計、非參數統計、半參數統計、計量經濟學和金融風險管理等常用的統計模型和統計推斷理論方法。既包含現代統等
●第一章 金融風險管理概述
1.1 基本概念界定
1.2 金融風險分類
1.3 金融風險度量
1.4 金融風險案例
第二章 統計學基礎
2.1 概率密度和累積分布函數
2.2 描述性統計量:均值、標準差、偏度和峰度
2.3 置信區間、置信度及分位數
2.4 協方差與相關繫數
2.5 隨機變量的求和統計
2.6 矩陣運算知識
第三章 非參數統計的發展
3.1 非參數統計定義
3.2 常見的非參數估計方法
第四章 非參數核密度估計方法
4.1 直方圖估計
4.2 核密度估計
第五章 非參數局部多項式估計方法
5.1 局部多項式估計方法的研究背景
5.2 局部多項式估計方法研究現狀
5.3 非參數回歸估計
5.4 局部線性估計
5.5 局部多項式回歸
5.6 附錄:本章的部分證明
第六章 風險度量VaR的非參數估計方法
6.1 VaR的理論模型及研究現狀
6.2 VaR的非參數估計
6.3 主要統計結論
6.4 數值模擬及實證分析
6.5 本章的定理證明
……
第七章 風險度量ES的非參數估計方法
7.1 ES的理論模型及研究現狀
7.2 ES的非參數估計
7.3 ES非參數估計的比較
7.4 數值模擬及實證分析
7.5 本章定理證明
……
參考文獻
有效度量和控制金融風險是金融市場所面臨的最緊迫和最重要的任務之一,也是目前國際金融界的熱點問題之一。科學準確地對風險進行度量是金融市場風險管理過程的核心環節,度量風險需要用到統計分析方法,對金融風險度量的統計方法研究是度量風險的重要手段。
筆者在介紹非參數核光滑估計和非參數回歸估計的基礎上,著重討論金融風險度量風險價值(VaR)和期望損失(ES)的非參數估計方法及實證分析。主要涉及概率統計、非參數統計、半參數統計、計量經濟學和金融風險管理等常用的統計模型和統計推斷理論方法。
本書適合作為數理統計、統計學以及計量經濟學等專業方向的研究生課程教材,還適合從事金融風險度量相關專業的專業人士使用。