●第1章 緒論
●1.1 問題的提出
●1.2 研究對像
●1.3 研究思路
●1.4 可能的創新點
●第2章 國內外研究現狀述評
●2.1 理論研究現狀
●2.2 MSV建模綜述
●2.3 MSV的MCMC估計方法
●2.4 應用研究綜述
●2.5 國內研究現狀
●第3章 金融市場波動性解析
●3.1 波動性的界定
●3.2 波動性的類型
●3.3 波動性的特征
●3.4 金融市場波動的相關理論
●3.5 估計波動性的常用模型
●3.6 波動的聯動性
●第4章 隨機波動模型
●4.1&nbs隨機波動模型
●部分目錄

不論是金融的宏觀監管或是微觀機理探析，不論是測算投資收益或是防範金融風險，不論是金融理論研究者或是實務工作者，如何分析金融市場波動性都是繞不過去的坎，這個難度極大，沒有讓人特別信服明確的答案。基於此，本書通過前沿的馬爾科夫鏈蒙特卡洛（MCMC）方法建模，通過WINBUGS繫統分析中國股票市場的波動性，尤其側重分析美國道瓊斯股價指數、香港恆生股價指數、人民的彙率指數、上證綜合股價指數、深圳成分股價指數之間波動性的聯動性。實際測算出來結果是：中國股票市場波動性相對較大，測算不同金融市場的波動聯動性精度有所提高，建立在波動性、波動聯動性基礎上的預警機制雖然與指導實際投資操作的要求還有距離，但其預警作用明顯。邱鼕陽、蘇理雲著的《金融市場隨機波動的聯動性及預警機制研究——基於馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法》豐富了經典的金融市場波動性研究。

邱鼕陽,蘇理雲 著