●第1章計量經濟學的性質與經濟數據
1.1什麼是計量經濟學
1.2經驗經濟分析的步驟
1.3經濟數據的結構
1.4計量經濟分析中的因果關繫和其他條件不變的概念
第一篇橫截面數據的回歸分析
第2章簡單回歸模型
2.1簡單回歸模型的定義
2.2普通最小二乘法的推導
2.3OLS對任一樣本數據的性質
2.4度量單位和函數形式
2.5OLS估計量的期望值和方差
2.6過原點回歸及對常數回歸
第回歸分析：估計
3.1回歸的動因
3.2普通最小二乘法的操作和解釋
3.3OLS估計量的期望值
3.4OLS估計量的方差
3.5OLS的有效性：高斯-馬爾科夫定理
3.回歸分析語言的一些說明
第回歸分析：推斷
4.1OLS估計量的抽樣分布
4.2檢驗對單個總體參數的假設：芒檢驗
4.3置信區間
4.4檢驗關於參數的一個線性組合假設
4.5對多個線性約束的檢驗：F檢驗
4.6報告回歸結果
第回歸分析：OLS的漸近性
5.1一致性
5.2漸近正態和大樣本推斷
5.3OLS的漸近有效性
第回歸分析：深入專題
6.1數據的測度單位對OLS統計量的影響
6.2對函數形式的進一步討論
6.3擬合優度選擇的進一步探討
6.4預測和殘差分析
第7章含有定性信回歸分析：二值（或虛擬）變量
7.1對定性信息的描述
7.2隻有一個虛擬自變量
7.3使用多類別虛擬變量
7.4涉及虛擬變量的交互作用
7.5二值因變量：線性概率模型
7.6對政策分析和項目評價的進一步討論
7.7離散因變量的回歸結果解釋
第8章異方差性
8.1異方差性對OLS所造成的影響
8.2OLS估計後的異方差一穩健推斷
8.3對異方差性的檢驗
8.4加權最小二乘估計
8.5再議線性概率模型
……

本書是一本經典的初級計量經濟學教材，語言通俗易懂，且輔以恰到好處的案例指導學生學習和運用計量方法。與大多數其他同類教材最顯著的區別是,它的篇章結構是根據分析數據的類型進行劃分的：第一篇是橫截面數據的回歸分析；第二篇是時間序列數據的回歸分析；第三篇則介紹了一些更深入的專題。本書的主要特點是：
（1）不需要具備高深的數學知識，讀者隻要掌握大學所學的線性代數和概率統計基礎知識即可。
（2）強調計量經濟學在實際問題中的應用。
（3）含有大量例題和練習題。章末習題和計算機習題多著重於經驗研究而非復雜的推導。
（4）課程安排比較靈活。教師可以根據教學需要合理挑選章節進行講授，而不會影響教學的連續性。
本書適合各高等院校經濟管理類專業本科生作為計量經濟學教材，還可供經濟管理類教師及科研人員作為參考書使用。

(美)傑弗裡·M.伍德裡奇(Jeffrey M.Wooldridge) 著 張成思 譯