●目 錄第一章 DSGE 模型的基本介紹1第一節 一個簡單的DSGE 模型2第二節 傳統計量經濟模型與Lucas 批判5第三節 兩種建模方式的比較6一、理論的嚴謹性比較6二、理論的一致性比較7三、建模框架結構的比較7四、政策分析的比較8第四節 DSGE 模型建模的一般步驟8一、微觀理論分析8二、從微觀行為方程推導宏觀行為方程9三、模型的整體結構分析9四、模型的求解 11五、模型中參數的確定 12六、模型的比較和選擇 12七、經濟模擬 13八、很優經濟政策的選擇 13第二章 DSGE 模型的結構 15第一節 經典隨機優化問題的兩種刻畫方法 15一、序貫方法 16二、遞歸方法 17三、線性繫統下的二次型很優控制 18第二節 經典隨機優化問題的拓展及值函數迭代法 19一、預期的引入與刻畫 19二、狀態變量與協狀態變量 20三、線性繫統下的二次型很優控制擴展 23四、求解動態優化問題的值函數迭代法 24第三節 一些典型經濟主體的行為刻畫 25一、居民的行為決策 27二、最終產品的生產 29三、中間產品的生產及其定價 30四、政府和中央銀行的行為 33五、市場出清條件 34第四節 從微觀行為方程到宏觀行為方程 35一、同質性經濟主體的加總方法 35二、異質性經濟主體的加總方法 39第五節 DSGE 模型的整體結構特性 43一、穩態特性 43二、動態特性 49第三章 DSGE 模型的求解與模擬 52第一節 DSGE 模型求解前的預處理 52一、在模型平穩的情況下如何去掉實際數據的趨勢項 52二、如何將模型變換成平穩的形式 55三、如何將非線性模型變換成線性模型 65第二節 DSGE 模型的求解方法 69一、求解前預處理 69二、DSGE 模型的線性求解方法 70三、DSGE 模型的非線性求解方法 87四、帶有滯後預期的模型求解方法124第三節 模型求解結果與實際數據之間的對應127第四節 模擬與情景分析131一、模擬的種類131二、模擬的應用133第四章 DSGE 模型中參數的確定及模型的比較和選擇141第一節 線性和非線性濾波方法141一、卡爾曼濾波142二、粒子濾波144第二節 模型的識別146第三節 參數的確定方法148一、校準149二、GMM 152三、SMM 155四、極大似然估計方法157五、Bayes 估計方法160第四節 模型的比較與選擇170一、傳統的計量經濟學模型比較與選擇方法170二、Bayes 模型選擇和比較方法171第五章 DSGE 模型與很優經濟政策的選擇174第一節 社會福利函數及對社會福利函數的二階近似174第二節 目標函數、目標變量、操作工具181第三節 政策決策方式與很優政策的選擇183一、時間不一致性183二、幾種決策方式下的很優政策選擇185三、決策方式對經濟的影響——靜態偏差與動態偏差197第四節 政策規則的穩健性204第六章 DSGE 模型在我國的應用213第一節 一個封閉經濟的DSGE 模型213第二節 一個開放經濟的DSGE 模型在貨幣政策分析中的應用223一、DSGE 模型在中央銀行開發和應用方面的基本概況223二、我國DSGE 模型的結構226三、模型中貨幣政策的傳導機制255四、DSGE 模型的求解及參數的校準和估計258五、模型的應用275第三節 一個OLG 形式的DSGE 模型在物價水平的財政決定理論中的應用286一、物價水平研究的基本概況286二、物價水平的財政決定理論287三、國外關於物價水平的財政決定理論的實證研究298四、物價水平的財政決定理論對貨幣政策選擇的影響301五、對我國實證研究采用的模型302六、對我國的實證研究結果316七、結論和建議334第四節 不確定環境下很優財政政策規則的選擇336一、損失函數的形式及財政政策的決策方式337二、不同財政政策決策方式對經濟動態特性的影響338三、不同財政政策決策方式對社會福利的影響341四、財政政策規則應用的可行性344第五節 我國經濟波動的根源分析及政策選擇345一、分析經濟波動的根源采用的兩種方法346二、模型中的不確定性刻畫348三、歷史分解和誤差分解技術349四、關於我國經濟波動的根源分析實證結果351五、經濟衝擊對政策選擇的影響及我國經濟政策的改進方向373六、結論376第六節 我國地方債債務置換的溢出效應研究377一、國內外基本研究情況377二、模型構建381三、債務置換溢出效應的實證392四、改進建議401參考文獻403
