●第1章 引論
1.1 風險模型
1.2 破產概率
1.3 重尾分布
1.4 基本符號和變量相依性
第2章 一維重尾時依更新風險模型
2.1 帶隨機投資收益的重尾時依更新風險模型破產概率的漸近估計
2.2 帶副索賠的重尾時依更新風險模型破產概率的漸近估計
2.3 額度相依更新風險模型的中偏差
第3章 二維重尾時依更新風險模型
3.1 二維額度相依更新風險模型的精細大偏差
3.2 帶隨機投資收益的二維重尾時依更新風險模型破產概率的漸近估計
3.3 帶投資和副索賠的二維重尾時依更新風險模型破產概率的漸近估計
3.4 兩類相依累計索賠折現值的尾概率
第4章 索賠非平穩發生的時依風險模型
4.1 索賠非平穩發生的重尾時依風險模型的精細大偏差
參考文獻

本書是對作者近幾年取得的有關時依風險模型的研究成果進行的繫統整理和歸類，主要闡述在允許索賠額與索賠發生的時間間隔具有一定的相依關繫以及索賠非平穩發生等復雜條件下，風險模型中包括破產概率的漸近估計、精致大偏差和中偏差在內的漸近性質。