●第一章導論
第一節研究背景與意義
第二節文獻綜述
第二章現貨市場與金融衍生品市場概述
第一節現貨市場概況
第二節金融衍生品市場概況
第三節跨市場交易行為分析
第三章跨市場操縱定義、形式與案例
第一節跨市場操縱的定義
第二節跨市場操縱的理論模型
第三節跨市場操縱的形式與案例
第四節案例的總結與分析
第四章跨市場操縱的市場化約束機制
第一節合約設計角度
第二節大額申報制度
第三節倉位措施
第四節應對到期日效應的策略
第五章跨市場監察、信息分享及危機處置的國際經驗
第一節跨市場操縱監察的國際經驗
第二節跨市場信息分享的國際經驗
第三節跨市場操縱處置的國際經驗
第六章價格操縱監管的國際經驗
第一節全球主要金融市場對價格操縱監管概述
第二節次貸危機後全球金融監管改革新進展
第三節新型價格操縱及各國之應對
第七章國內跨市場價格操縱的監察與監管
第一節國內金融現貨市場與衍生品市場發展歷史與現狀
第二節金融現貨市場與衍生品市場監察和監管
第三節現貨市場與衍生品市場監管現狀與存在的問題
第四節價格操縱的其他新特點
第八章價格操縱監管相關建議
第一節法律法規層面
第二節合約設計方面
第三節日常監管方面
第四節跨市場信息共享和聯合監管
第五節建立跨市場危機處理程序
結論
參考文獻
附錄一2000年至2019年債券市場價格操縱處罰統計
附錄二我國期貨市場價格操縱案件處罰情況
從20世紀90年代初至今，不論是證券市場還是衍生品市場都獲得了長足的發展。市場發展的過程也是監管者與市場不法參與者持續博弈的過程。在此博弈過程中，監管者對單一市場監管積累了豐富的經驗，建立了較為完備的風險防範和監管體繫。但隨著股指期貨在2010年4月開始交易，以及將來個股期貨／期權等金融衍生品逐步上市交易，一個現貨標的同時衍生出期貨／期權合約的復雜交易局面將可能會產生一種新型操縱——跨市場操縱，而這種操縱比單一市場操縱危害性更大。為應對跨市場監管難題，本書以股票和股指期貨市場為核心，以分析全球跨市場操縱案例為切入點，梳理了國內對價格操縱的監管歷史與現狀，並對近年來出現的幌騙、層次策略等新型操縱進行了分析，最終給出了反跨市場價格操縱相關建議。
