作 者:劉暢,張橋雲,郭敏編譯 著
定 價:15
出 版 社:西南財經大學出版社
出版日期:2010年06月01日
頁 數:0
裝 幀:平裝
ISBN:9787811386462
●Ⅰ.導言
Ⅱ.經濟資本度量的運用和監管
A.業務層面的運用
B.企業範圍的運用
C.監督管理
D.與經濟資本運用和管理有關的監管問題
Ⅲ.風險度量
A.風險度量應具備的特征
B.風險度量的類型-
C.風險度量的計算
D.與風險度量有關的監管問題
Ⅳ.風險彙總
A.彙總框架
B.彙總方法
C.彙總的一繫列做法
D.與風險彙總有關的監管問題
Ⅴ.經濟資本內部模型的驗證
A.使用的驗證過程
B.驗證過程包括的內容
C.與驗證過程有關的監管問題
附錄1 信用風險模型的相關性建模
附錄2 交易對手的信用風險
附錄3 銀行賬戶的利率風險
本書的重點在於理解總體經濟資本與模塊之間關繫的重要性,以及確保基本模塊(個體風險評估)以一種連貫一致的方式進行度量的重要性。 本書的主體部分重點討論的是計算總體經濟風險所涉及的問題,而並不是計算經濟資本涉及的的相關風險。 所以,我們重點討論對經濟資本的運用和管理,以及與風險度量方法的選擇、風險彙總和經濟資本驗證的相關問題。此外,經濟資本的三個重要的模塊(信用風險的相關性模塊,交易對手的信用風險和銀行賬戶的利率風險這兩大模塊)將在附錄中進行研究。 這份模塊的清單是基於它們對議題的重要性和復雜性來選的,還有部分原因是這些議題(交易對手信用風險除外)在巴塞爾新資本協議框架的第一支柱裡沒有提到。 但是,我們應注意的是這份清單並沒有覆蓋所有內容。
1.利用經濟資本模型評估資本充足率。與監管者溝通時,銀行希望使用經濟資本模型,並要能夠論證他們是如何把經濟資本模型整合到業務決策的制定過程中,其中,業務決策制定過程旨在評估銀行對內在風險結構和方向進行戰略制定的過程中所產生激勵的潛在影響。當他們在定義風險偏好度量方法時,銀行的董事會成員必須意識到總的(即單個)風險和全行層面的淨風險(考慮到多樣化的風險)的區別。
內部使用的經濟資本模型和總體框架,可以向監管者提供其他評估銀行風險和資本充足率的輔助信息。監管者應該認識到校正和驗證經濟資本模型的挑戰。雖然監管者和銀行一起進行模型的設計和使用是有益處的,但是他們應該避免過分依賴評估資本充足 ……