●Part ⅠPartial Differential Equations in Finance
●1 Introduction
●1.1 Assets
●1.2 Derivative Securities
●1.2.1 Forward and Futures Contracts
●1.2.2 Options
●1.2.3 Interest Rate Derivatives
●1.2.4 Factors Affecting Derivative Prices
●1.2.5 Functions of Derivative Securities
●Problems
●2 Basic Options
●2.1 Asset Price Model and Ito's Lemma
●2.1.1 A Model for Asset Prices
●2.1.2 Ito's Lemma
●2.1.3 Expectation and Variance of Lognormal Random Variables
●2.2 Derivation of the Black-Scholes Equation
●2.2.1 Arbitrage Arguments
●2.2.2 The Black-Scholes Equation
●2.2.3 Final Conditions for the Black-Scholes Equation
●2.2.4 Hedging and Greeks
●部分目錄

    《衍生證券與差分法（英文版）》旨在為讀者提供運用偏微分方程為金融衍生品定價的方法。在靠前部分書中描述了所涉及問題的公式；第二部分講述如何有效地獲得歐式和美式衍生物以及股票期權和利率衍生物的數值解。書中所用到的數值方法討論的都是有限差分方法。書中也討論了如何確定這些在偏微分方程中的關繫。《衍生證券與差分法（英文版）》另一個目的是為有工程計算經驗的編程人員提供有效的衍生物定價編碼技巧。全書通篇包括練習，可以吸引大量的計量金融中的學生和科研人員，以及金融工業和編碼方面的工作者。