●第1章導論
1.1獨特的金融工具
1.2貨幣市場問題
1.3稅收例子
1.4貫穿本書的主線
1.5交易波動性
1.6結論
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習題20
第2章衍生證券市場的機構組織
2.1引論
2.2市場
2.3參與者
2.4交易機制
2.5市場慣例
2.6金融工具
2.7頭寸
2.8辛迪加過程
2.9結論
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習題
第3章現金流工程、利率遠期及期貨
3.1引論
3.2什麼是合成
3.3簡單利率衍生品工程
3.4LIBOR與其他基準利率
3.5固定收益市場慣例
3.6合約方程
3.7遠期利率協議
3.8固定收益風險測量：久期、凸性和風險值
3.9期貨：歐洲貨幣合約
3.10現實世界的復雜性
3.11遠期利率與期限結構
3.12慣例
3.13題外話：剝離品
3.14結論
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附錄：計算收益率曲線
習題
第4章利率互換工程引論
4.1互換的邏輯方法
4.2應用
4.3工具：互換
4.4互換類型
4.5利率互換工程
4.6互換的運用
4.7新發行互換的機制
4.8相關慣例
4.9新增術語
4.10結論
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習題
第5章金融工程中的回購市場策略
5.1引論
5.2什麼是回購
5.3回購的類型
5.4權益回購
5.5回購市場策略
5.6利用回購的合成
5.7回購市場的差異與GFC的影響
5.8結論
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習題
第6章外彙市場中的現金流工程
6.1引論
6.2貨幣遠期
6.3合成和定價
6.4合約方程
6.5應用
6.6外彙遠期和期貨的慣例
6.7外彙市場中的互換工程
6.8貨幣互換與外彙互換的比較
6.9互換新發行機制
6.10結論
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習題
第7章現金流量工程和另類投資（商品及對衝基金）
7.1引論
7.2期貨合約的參數
7.3商品期貨價格的期限結構
7.4商品互換
7.5對衝基金行業
7.6結論
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習題
第8章動態復制方法及合成工程
8.1引論
8.2例子
8.3靜態復制回顧
8.4“特定”合成
8.5動態復制原理
8.6某些重要條件
8.7現實生活的復雜性
8.8結論
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習題
第9章期權交易機制
9.1引論
9.2什麼是期權
9.3期權的定義與符號
9.4期權作為波動性工具
9.5期權的各種工具
9.6希臘字母和應用
9.7現實生活的復雜性
9.8結論：什麼是期權
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附錄9.1
附錄9.2
習題
第10章凸性頭寸工程
10.1引論
10.2謎題
10.3債券凸性交易
10.4凸性的來源
10.5特殊工具：跨貨幣
10.6結論
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習題
第11章期權工程及其應用
11.1引論
11.2期權交易策略
11.3基於波動性的交易策略
11.4奇異期權
11.5報價慣例
11.6現實世界的復雜性
11.7結論
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習題
第12章金融工程定價工具
12.1引論
12.2定價方法概要
12.3框架
12.4應用
12.5基本定理的意義
12.6無套利的動態特性
12.7選擇何種定價方法
12.8結論
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附錄12.1基本定理的簡單經濟學含義
習題
第13章基本定理的某些應用
13.1引論
13.2應用1：蒙特卡洛方法
13.3應用2：校準
13.4應用3：跨貨幣
13.5結論
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習題
第14章固定收益工程
14.1引論
14.2互換的框架
14.3期限結構建模
14.4動態期限結構
14.5測度變換技術
14.6應用
14.7後置支付互換與凸性
14.8交叉貨幣互換
14.9差額（跨貨幣）互換
14.10結論
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習題
第15章波動性工程、波動性互換和波動性交易工具
15.1引論
15.2波動性頭寸
15.3波動性收益的不變性
15.4純波動性頭寸
15.5波動性互換
15.6現實世界中方差合約的例子
15.7全球金融危機前後波動性和方差互換
15.8何種波動性
15.9結論
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習題
第16章作為資產類的相關性與微笑
16.1引論：作為資產類的相關性
16.2作為融資工具的波動性
16.3微笑
16.4狄拉克delta函數
16.5在期權收益中的應用
16.6布裡登-利曾伯格簡化
16.7作為gamma收益的期權價格特征
16.8微笑引論
16.9準備知識
16.10微笑初議
16.11什麼是波動性微笑
16.12微笑的動態特性
16.13如何解釋微笑
16.14微笑的相關事宜
16.15微笑的交易
16.16微笑的定價
16.17奇異期權與微笑
16.18結論
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習題
第17章利率上限/下限及互換期權在抵押貸款中的應用
17.1引論
17.2抵押貸款市場
17.3互換期權
17.4互換期權定價
17.5抵押貸款支持證券
17.6利率上限協議與下限協議
17.7結論
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習題
第18章信用市場：信用違約互換工程
18.1引論
18.2術語和定義
18.3信用違約互換
18.4現實世界的復雜性
18.5信用違約互換分析
18.6違約概率算法
18.7單一名稱CDS的定價
18.8將CDS與TRS和EDS比較
18.9主權CDS
18.10結論
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習題
第19章權益工具工程化與違約的結構模型
19.1引論
19.2什麼是權益
19.3權益作為未來現金流量的折現價值
19.4權益作為公司資產的期權
19.5資本結構套利
19.6權益產品工程化
19.7結論
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習題
第20章結構化產品工程初步
20.1引論
20.2結構化產品的目的
20.3結構化固定收益產品
20.4某些原型產品
20.5結論
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習題643
第21章證券化、ABS、CDO和信用結構化產品
21.1引論
21.2證券化金融工程
21.3資產支持證券和擔保債務憑證引論
21.4信用指數的建立
21.5指數套利
21.6份額：標準和定制
21.7份額：建模和定價
21.8滾動及其含義
21.9監管、信用風險管理與份額定價
21.10新指數市場
21.11結構化信用產品
21.12結論
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習題
第22章違約相關性定價與交易
22.1引論
22.2兩個簡單例子
22.3標準份額定價模型
22.4違約相關性與交易
22.5delta對衝與相關性交易
22.6現實世界的復雜性
22.7違約相關性案例研究：2005年5月的波動性事件
22.8結論
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附錄22.1一些基礎統計概念
習題
第23章本金保護技術
23.1引論
23.2經典案例
23.3固定比例投資組合保險概述
23.4固定比例投資組合保險的動態建模
23.5應用：固定比例投資組合保險和權益份額
23.6CPDO和CPPI之間的差異
23.7變形：動態比例投資組合保險
23.8CPPI在保險行業的應用：ICPPI
23.9現實世界的復雜性
23.10結論
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習題
第24章交易對手風險,多重曲線,CVA,DVA和FVA
24.1引論
24.2交易對手風險
24.3信用評估調整
24.4債務估值調整
24.5雙邊對手風險
24.6對衝交易對手風險
24.7融資成本估值調整
24.8CVA業務
24.9折現率的選擇和多重曲線
24.10結論
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習題
參考文獻

本書由羅伯特·L.科索斯基（Robert L.Kosowski）進行修訂，結構安排在遵循第二版結構（在不同章節分別探討了金融工程原理在利率、商品、信用、權益等方面的應用）的基礎上新增了三章內容，主要包括商品市場中的金融工程、對衝基金策略中的金融工程應用、相關互換、違約結構模型、資本結構套利、或有可轉換證券以及如何將交易對手風險納入衍生品定價等。本書著重介紹金融工程的“素，而不是它背後的數學，采用簡單圖形、金融數學以及實際案例相結合的研究方法來解決風險管理、稅收、監管，尤其是定價方面的問題。解釋了創建金融工具的方法，以及這些工具如何協同工作以實現特定目標。新增了市場以及市場從業者所發生的變化等內容，並勾勒出金融危機後的金融工程的新趨勢和新產品，以使《金融工程學原理（第三版）/金融學譯叢》更有時效性。本書是金融工程師，銀行和投資公司的定量分析師，以及其他金融行業專業人士的理想選擇，也可等

羅伯特·L.科索斯基,薩利赫·N.內夫特奇 著 王忠玉,董奕 譯