●第1章緒論
1.1研究背景
1.1.1金融證券化是全球趨勢
1.1.2我國資本市場高速發展
1.1.3我國機構投資者規模迅速擴大
1.1.4資產配置的重要性
1.2研究理論綜述
1.2.1投資組合理論
1.2.2資產配置理論
1.3研究動態
1.4工作介紹
1.4.1具有隨機利率和負債的投資組合選擇問題
1.4.2具有隨機利率和機制轉換的DC養老金管理問題
1.4.3具有機制轉換和保費返還條款的DC養老金管理問題
1.4.4不接近信息下具有隨機現金流的資產負債管理問題
1.5預備知識
1.5.1隨機很優控制
1.5.2時間不一致性問題簡介
1.5.3時間不一致性問題的處理方法
1.5.4一些假設和矩陣理論
第2章具有隨機利率和負債的投資組合選擇問題的時間一致策略
2.1引言
2.2無負債情形下的問題構建
2.3無負債情形下的均衡策略和有效前沿
2.3.1一些有用的引理
2.3.2均衡策略和均衡值函數
2.3.3均衡有效前沿
2.4推廣到帶負債的情形
2.4.1均衡策略及其有效前沿
2.4.2特殊情形
2.5均衡策略的性質
2.6數值例子
2.6.1均衡策略的數值分析
2.6.2均衡有效前沿的數值分析
2.7小結
2.8本章附錄
第3章具有隨機利率和機制轉換的多階段DC養老金的時間一致策略
3.1引言
3.2問題構建
3.2.1金融市場
3.2.2財富過程和很優化問題
3.3均衡策略和有效前沿
3.3.1擴展的Bellman方程
3.3.2均衡策略
3.3.3均衡有效前沿
3.4特殊情形
3.5數值算例
3.6小結
3.7本章附錄
第4章具有機制轉換和保費返還條款的DC養老金的預先承諾策略和均衡策略
4.1引言
4.2問題構建
4.2.1金融市場
4.2.2財富過程和很優化問題
4.3預先承諾策略和有效前沿
4.3.1輔助問題A（λ,ω）的解
4.3.2原始問題P（ω）的解和有效前沿
4.4均衡策略和有效前沿
4.4.1均衡策略
4.4.2均衡有效前沿
4.5特殊情形
4.6數值算例
4.6.1兩種投資策略的數值分析
4.6.2兩種有效前沿的數值分析
4.7小結
4.8本章附錄
第5章不接近信息下具有隨機現金流的時間一致資產負債管理
5.1引言
5.2問題構建
5.2.1金融市場
5.2.2財富過程和具有不接近信息的很優化問題
5.3具有接近信息的很優化問題
5.4均衡策略和有效前沿
5.4.1擴展的Bellman方程
5.4.2模型的解
5.5特殊情形
5.6數值算例
5.6.1均衡策略的數值分析
5.6.2均衡有效前沿的數值分析
5.7小結
5.8本章附錄
第6章結論
參考文獻
索引
致謝
