作 者:凱文.多德 (Kevin Dowd) 著 李雪 譯
定 價:68
出 版 社:中國財政經濟出版社
出版日期:2011年06月01日
頁 數:499
裝 幀:平裝
ISBN:9787509527832
《市場風險測度(第2版)》:市場風險測度,風險管理的半壁江山。通過案例研究幫助你解決風險測試難題。
●序言
致謝
第1章 風險值的出現
1.1 金融風險管理的興起
1.2 市場風險測度
1.3 VaR出現前的風險測度
1.4 風險值
附錄 市場風險類型
第2章 金融風險測度
2.1 金融風險測度的均值一方差框架
2.2風險值
2.3一致風險測度
2.4 結論
附錄1 概率分布函數
附錄2 監管中的VaR應用
第3章 市場風險測度的估計:緒論和概述
3.1 數據
3.2 VaR的歷史數據模擬估計
3.3 VaR估計的參數方法
3.4 一致性風險測度估計
3.5 風險測度估計的標準誤
3.6 核心問題:概述
附錄1 數據的預備性分析
附錄2 數值積分方法
第4章 風險測度估計的非參數方法
4.1 歷史模擬數據的搜集
4.2 VaR和ES估計的歷史模擬方法(HS)
4.3 VaR和ES歷史模擬估計的置信區間估計
4.4 加權歷史模擬
4.5 非參數方法的優缺點
4.6 結論
附錄1 基於順序統計量的風險測度估計
附錄2 自舉抽樣法
附錄3 非參數分布密度估計
附錄4 主成份分析和因子分析
第5章 波動率、協方差和相關繫數的預測
5.1 波動率的預測
5.2 協方差和相關繫數的預測
5.3 協方差矩陣的預測
附錄 相關性的模型描述:相關繫數和關聯(Copulas)
第6章 參數估計(I)
6.1 條件分布和無條件分布
6.2 正態VaR和ES
6.3 t-分布
……
第7章 參數方法(2):特別值方法
第8章 蒙特卡羅方法
第9章 隨機風險測試方法的應用
第10章 期權風險測試估計
第11章 增量風險和成分風險
第12章 持倉到風險因素的映射
第13章 流動性風險估計
第15章 市場風險模型的背後檢驗
第16章 模型風險
參考文獻
《市場風險測度(第2版)》繫統闡述風險測度的各個環節,用豐富的案例和模型展示各種風險測度方法,介紹市場風險管理方法的新進展和新應用。對2002年第一版的全面修訂和更新,闡釋了市場風險測度的方方面面。這是一本內容非常豐富的專業工具書,對於理論基礎良好的風險經理,這是一本當之無愧的推薦寶典。