●總序譯者說明前言致謝第1章 利率與資產收益率 1.1 引言 1.2 利率經濟理論 1.3 貨幣的時間價值 1.4 即期利率、遠期利率和利差 1.5 金融市場中利率的實際應用 1.6 持有證券收益率 1.7 利率的期限結構特性 1.8 抵押貸款和年金 練習 參考文獻第2章 數據描述和描述統計學 2.1 引言 2.2 數據類型 2.3 數據描述 2.4 描述統計學 2.5 相關的度量 2.6 指數 練習 進一步閱讀文獻 附錄2.1樣本標準差——為什麼除數是n-1？第3章 微積分在金融中的應用 3.1 引言 3.2 微分 3.3 微分的應用 3.4 優選值和最小值 3.5函數微分 3.6 積分 練習 參考文獻和進一步閱讀文獻第4章 概率分布：在資產收益率中的應用 4.1 概率論引言 4.2 基本概率法則 4.3 離散型和連續型隨機變量 4.4 離散型隨機變量代數 4.5 離散型隨機變量的期望值和方差期望值，或概率意義上的加權平均值 4.6 離散型隨機變量的應用：投資組合的收益率與標準差的計算 4.7 金融概率分布的重要特征 練習 附錄4.1 對數正態分布的均值和方差第5章 統計推斷：置信區間與假設檢驗 5.1 引言 5.2 抽樣理論 5.3 估計和置信區間 5.4 假設檢驗 練習 進一步閱讀文獻 附錄5.1 均值的標準誤差 附錄5.2 金融時報100指數數據的擬合優度第6章 回歸分析 6.1 引言 6.2 簡單的線性回歸 6.3 普通最小二乘回歸 6.4 利用回歸進行預測 6.5回歸 6.6 普通最小二乘假設的違背 6.7 虛擬變量 6.8 非線性回歸 6.9 數據變換 6.10 回歸分析在套期保值中的應用 練習 參考文獻與進一步閱讀文獻 附錄6.1 矩陣代數 附錄6.2第7章 時間序列分析 7.1 引言 7.2 基礎知識 7.3 時間序列過程的單變量隨機模型 7.4 時間序列分析的工具 7.5 協整 7.6 廣義的自回歸條件異方差（GARCH） 練習 參考文獻 附錄7.1 優選似然估計 附錄7.2 典型相關與回歸第8 章數值方法 8.1 引言 8.2 方程求解 8.3 積分的數值方法 8.4 求解隨機問題的數值方法 8.5 Monte Carlo模擬 練習 參考文獻與進一步閱讀文獻第9章 很優化 9.1 引言 9.2 線性規劃 9.3 最小方差投資組合的構造 9.4 約束很優化 練習 參考文獻與進一步閱讀文獻第10章 金融連續時間數學：資產價格隨機過程 10.1 引言 10.2 資產價格隨機過程 10.3 Ito引理在衍生證券定價中的應用 10.4 假設——lto過程和對數正態過程 練習 參考文獻 附錄10.1 有限差分方法在Black—Sch01es偏微分方程中的應用 附錄10.2 Black—Scholes的期望值推導第11章分析：主成分分析與因子分析 11.1 引言 11.2 主成分分析 11.3 因子分析 練習 參考文獻與進一步閱讀文獻附錄 統計表 標準正態分布 t分布百分位數 x2分布百分數 F分布 DW統計量

由特裡·J.沃特沙姆、基思?帕拉莫爾撰寫的《金融數量方法》一書繫統、詳細地介紹了大量在金融領域中使用的重要的數量分析技術，覆蓋面很廣，其中包括了組合投資、資產定價、隨機優化和風險管理等常用的方法和技術。作者通過大量的實例展示了這些技術的使用方法。書中的部分內容還反映了金融領域中一些新的研究成果和前沿的發展。       本書共分11章，由淺入深，從基礎知識逐步引導到風險管理分析中的較復雜技術。這比較適合於那些急需理解數量分析技術，而又缺乏足夠能力的讀者。全書涵蓋面廣，對於已經掌握了一定的數量分析技術，但需要了解現代金融技術的讀者來說也有很好的參考作用。    本書可用作高等院校數量經濟學、金融學、財務管理等專業的本科高年級學生、研究生和MBA的相關課程的教學參考書，也可供銀行等

    第1章 利率與資產收益率    1.1 引言    許多金融研究集中於投資收益的分析。投資的目的是增加投資者的財富或收入，這種增加就是收益。收益與最初投資值的百分比，就是收益率。除了度量收益，金融學者還關心獲得收益的不確定性，風險分析就是對這種不確定性的研究。本章將主要研究收益的度量，各種風險研究將在後面討論。    投資者購買公司股票、債券或所有權等資產，希望能以較高的價格賣出或者得到股息、利息或租金回報，以獲得（正的）收益率。貸款者借出資金，希望通過從借款者手中得到利息支付並收回貸款本金，以獲得（正的）收益率。因此貸款者和投資者有相同的目標，就是通過他們投資或貸出的資金獲得（正的）收益率，有時也稱為產出率。因此在本等