●第一章 引言
一、研究背景
二、本書的研究目的、方法及邏輯結構
第二章 文獻綜述與本書創新點
一、文獻綜述
二、本書創新點
第三章 商業銀行信用風險的管理實踐
一、信用風險管理的基本框架
二、管理思路的發展與授信限額的設定
第四章 銀行意願、企業還款能力與單一客戶授信限額——基於中國發債企業的實證分析
一、研究設計與模型設定
二、數據來源與樣本選擇
三、實證分析
四、小結
第五章 行業組合管理視角下的信貸優化模型設計與分析
一、優化模型的建模思路與研究設計
二、數據選取及描述性統計
三、模型驗證及行業信貸組合優化過程
四、小結
第六章 信貸集中度與銀行信用風險水平——基於中國A股16家上市銀行的實證分析
一、研究假設與設計
二、研究設計與變量選取
三、實證分析
四、小結
第七章 結論及展望
一、本書結論
二、政策建議和研究展望
參考文獻
後記
本書從單一客戶限額、行業信貸組合、集中度管理三個維度探討了對一個企業客戶核準多少授信額度，對一個行業最多給予多少貸款，信貸布局應該采用更集中還是更分散的策略，以及如何基於收益、風險和資本之間的平衡實現信貸組合管理。作者結合國際前沿理論及自身銀行業務經驗，創新性地構造了一種單一客戶授信限額的多因子授信模型，將單一客戶的授信限額分解為企業還款能力與銀行貸款意願兩部分，並實現授信限額估算。在構造信貸組合優化模型時，加入風險相關性、風險容忍度、經濟資本的約束，降低組合的整體風險，增加收益並提高資本的使用效率。本書的研究對我國商業銀行單一信貸限額、信貸組合優化配置的實踐提供了理論基礎和一個可估計的框架。2014年巴塞爾委員會發布了《計量和控制大額風險暴露的監管框架》，該框架繫統性地闡述了大額風險暴露監管要求，反映了信用風險集中度管理、防範繫統性風險的近期新監管要求。因此，本書的研究成果對大額等
