●緒論
第一章文獻綜述
第一節彙率預測現有模型及其評述
第二節宏觀經濟預測中的結構性變化難題與自適應預測
第三節高維變量選擇模型及其應用
第四節經濟量化分析及其結論
結論
第二章局部適應性算法
第一節局部適貨幣模型
第二節數值模擬與預測能力檢驗
第三節人民幣彙率預測
結論
附錄
第三章乘數自適應可變窗算法
第一節乘數自適應可變窗建模步驟
第二節乘數自適應可變窗算法理論
第三節數值模擬與預測能力檢驗
第四節人民幣彙率預測
第五節超變量參數穩定性檢驗
結論
附錄1
附錄2
第四章自算法
第一節自適應判別條件
第二節SCAD懲罰函數
第三節自算法
第四節數值模擬與預測能力檢驗
第五節人民幣彙率預測
結論
附錄1
附錄2
第五章彙率期限結構建模
第一節彙率的三因子理論模型
第二節彙率期限結構模型
第三節彙率的狀態空間轉移模型
結論
附錄1
附錄2
結語
參考文獻

在人民幣國際化不斷推進、人民幣彙率雙向波動加強的背景下，構建具有優良預測能力的彙率預測模型愈發重要。我們發現參數模型對彙率預測的能力不僅取決於模型設定是否正確，還取決於模型一方面能否迅速探測模型參數的結構性變化以使用很好信息估計模型參數，另一方面能否及時識別模型解釋變量以使用很好參變量對彙率進行預測。本書構建了乘數自適應可變窗算法與自算法以解決上述問題，同時檢驗了自適應體繫建模在發現中國彙率體制變化的影響及彙率預測中具有的突出優勢。

李欣玨 著