●第一章背景介紹/1
1.1.1隨機很優控制理論/1
1.1.2委托代理衝突下的很優投資問題/4
1.1.3存在泊松參數相依性情形下的保險公司合並問題/6
1.1.4車險費改下的產品定價問題/7
第二章委托代理衝突下企業的很優投資時刻、激勵機制和代理人的很優努力程度策略研究/8
第一節引言/8
第二節模型/9
第三節預備知識(無代理衝突的情形)/10
第四節Θ是兩點分布時股東和代理人的策略選擇問題/11
2.4.1很優策略和值函數/11
2.4.2實證分析/14
第五節Θ是連續型分布時股東和代理人的策略選擇問題/19
2.5.1模型和很優策略/19
2.5.2實證分析/21
第六節結論/23
第三章基金公司的工資激勵機制和基金經理的很優努力程度、很優投資組合策略研究/25
第一節引言/25
第二節模型的建立/26
第三節無委托代理衝突情形下問題的解/27
3.3.1初始努力程度n固定時的很優投資策略/28
3.3.2基金經理的很優努力策略和各參數對很優努力策略的影響/29
第四節委托代理衝突情形下問題的解/30
第四章具有泊松參數相關性的兩個保險公司的很優合並時刻問題研究/32
第一節引言/32
第二節問題公式化/33
第三節預備知識/36
第四節HJB方程和驗證性定理/38
第五節價值函數和很好策略/39
第六節結果說明/42
4.6.1所有參數對km-k1,2的影響/42
4.6.2km,k1,2和I對c的影響/47
第七節結論/50
第五章二次費改背景下的車險獎懲繫統研究/52
第一節引言/52
第二節模型的建立/54
第三節索賠次數為泊松分布時的各級別概率轉移矩陣及各級別無賠款優待繫數/56
第四節問題延拓/58
參考文獻/59
