●第1章財務建模概述
1.1財務建模的概念界定
1.2財務建模的理論、方法及工具
1.2.1財務建模的理論基礎
1.2.2財務建模的方法論
1.2.3財務建模的工具
1.3財務建模的意義和作用
1.4財務建模的學科建設
1.4.1學生應具備的財務建模能力
1.4.2會計專業學生財務建模能力的提升方法與路徑
1.4.3財務建模作為一門課程
1.4.4財務建模作為一個專業
第2章MATLAB基礎
2.1MATLAB概述
2.1.1MATLAB的功能及特點
2.1.2MATLAB的用戶界面
2.1.3MATLAB幫助繫綾
2.1.4MATLAB退出
2.2MATLAB數據組織與計算
2.2.1MATLAB數據類型
2.2.2矩陣及其運算
2.3MATLAB圖形功能
2.3.1二維圖形的繪制
2.3.2三維圖形
2.3.3簡捷繪圖指令
2.3.4特殊圖形
2.3.5圖形的輸出
2.4MATLAB程序設計
2.4.1M文件
2.4.2M文件流程控制
第3章現金流量模型
3.1現值與終值模型
3.2內部收益率模型
3.3投資分析模型
3.4年金計算模型
3.4.1年金現值和終值的計算
3.4.2年金金額的計算
3.4.3年金利率
3.4.4年金期限
3.4.5償債計劃
3.4.6等價年金
3.5折舊計算
3.5.1直線折舊法
3.5.2餘額遞減法
3.5.3年數總和法
3.6會計核算建模
3.6.1預計負債
3.6.2員工福利計劃
3.6.3金融工具
第4章財務很優化模型
4.1財務很優化問題
4.2財務線性很優化模型
4.2.1線性很優化問題
4.2.2MATLAB線性規劃問題的求解
4.2.3求解實例
4.3財務非線性很優化模型
4.3.1非線性很優化問題
4.3.2MATLAB非線性規劃問題的求解
4.3.3求解實例
4.3.4非線性規劃求解問題進一步討論
4.40-1線性規劃與混合整數線性規劃模型
4.5二次規劃模型
4.6投資組合模型的很優化求解
第5章投資組合模型
5.1投資組合分析模型
5.1.1期望回報與標準差
5.1.2兩項資產的協方差和相關繫數
5.1.3風險厭惡型投資者的效用函數
5.1.4多項資產的投資組合
5.2投資組合的有效邊界
5.3投資組合函數的進一步應用
5.4投資組合的選取
5.4.1風險厭惡程度
5.4.2用函數portalloc求很優投資組合
第6章估價模型
6.1債券估價
6.1.1一般估價模型
6.1.2實際債券估價的術語和概念
6.1.3估價函數
6.1.4債券收益率
6.2SIA債券估價
6.3股票估價模型
6.3.1兩階段模型
6.3.2三階段模型
6.3.3股票估價敏感性分析
6.4衍生證券估價
6.4.1期權概念
6.4.2Black-Scholes估價模型
6.4.3二叉樹模型
6.4.4MATLAB期權估價函數
第7章統計分析與建模
7.1統計數據的描述與作圖
7.1.1數據集中趨勢的描述
7.1.2數據分布的離散程
7.1.3統計數據作圖
7.2假設檢驗
7.3相關分析
7.4方差分析
7.4.1單因素方差分析
7.4.2兩因素方差分析
7.5回歸分析
7.5.1線性回歸
7.5.2回歸分析統計量計算
7.5.3模型改進
7統計分析
7.6.1主成分分析
7.6.2聚類分析
第8章財務數據時間序列分析
8.1財務數據序列時間因素表達與轉換
8.1.1MATLAB日期格式
8.1.2日期轉換
8.1.3特殊日期生成
8.2時間序列的生成
8.2.1單個矩陣輸入
8.2.2分向量輸入
8.2.3我國股市實際數據時間序列的生成
8.2.4時間序列生成函數fints的一般形式
8.3時間序列的顯示
8.4財務數據時間序列的使用
8.4.1時間序列數據的提取與操作
8.4.2時間序列到矩陣的轉化
8.4.3時間序列的檢索
8.4.4時間序列的運算
8.4.5數據轉換和頻率轉化
8.5財務數據時間序列的分析一
第9章模型建立與發布
9.1圖形用戶界面設計
9.1.1圖形的建立與操作
9.1.2圖形用戶界面設計工?
9.2APPDesigner應用程序設計器
9.3模型打包與編譯
9.3.1應用程序打包
9.3.2模型編譯
9.4模型的WEB發布
9.4.1M文模式
9.4.2股票估價模型WEB發布
參考文獻
本書以大量實例分析、探討了在MATLAB環境中建立財務模型的理論和方法。本書是《MATLAB財務建模與分析》的第二版。全書共分九個部分，包括財務建模理論的建立、MATLAB主要功能的介紹，現金流量模型的建立，很優化模型的使用，投資組合模型的建立，估價模型分析與研究，統計建模與分析，財務數據時間序列模型建立與分析以及模型發布等內容。以MATLAB作為財務建模的工具不僅可以提高財務建模的效率，而且可以利用MATLAB強大的編程能力設計出適合於特定企業和特定情況的模型繫統。本書對MATLAB財務工具箱、統計與機器學習工具箱等的深入淺出的介紹可以使讀者在最短的時間內，不用費太大的精力就能掌握復雜而且有用的建模工具。本書研究方法的討論既擴充了財務研究的內容，也為財務研究的深入進行打下了良好的基礎，更為財務實證研究提供了很好的方法論基礎。本書可作為財務理論研究者、實證研究者的參考書，也可作為財經院校管等
