●第一章 緒論
● 第一節 研究意義
● 第二節 國內外相關研究的總體狀況
● 第三節 本書的主要內容和創新之處
●第二章 閾值自回歸模型的估計與檢驗
● 第一節 tar模型概述
● 第二節 單方程兩機制tar模型檢驗和估計
● 第三節 單方程tar檢驗的mc模擬
● 第四節 閾值向量自回歸模型估計與檢驗
● 第五節 tvar模型檢驗模擬
● 第六節 tar模型中機制數確定和滯後階選擇
● 第七節 tar模型和m—tar模型的應用研究
● 第八節 本章小結
●第三章 閾值自回歸下的單位根檢驗可靠性研究
● 第一節 各種常用的單位根檢驗
● 第二節 閾值自回歸模型
● 第三節 非對稱性和單位根檢驗
● 第四節 monte—carlo模擬設計及其結果
● 第五節 非參數方差比檢驗在非對稱單位根檢驗中的適用性
● 第六節 方差比檢驗和退勢方法
●部分目錄
研究表明許多經濟變量呈現出非線性動態調整機制,如果仍然采用線性自回歸模型來描述這些經濟變量的動態機制是不合適的,這無疑對經典時間序列分析方法論提出了新的挑戰。近年來,閾值自回歸(Threshold Autoregression,TAR)方法已成為時間序列非線性建模的主要研究領域之一。TAR原理方法是基於“分段”線性逼近,即把時間序列分割成幾個機制,每個機制上都采用不同的線性自回歸模型進行逼近,刻畫了時間序列在不同機制中呈現不同的動態特征。《閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究》針對閾值自回歸和閾值協整的理論方法,研究各檢驗與估計方法的優缺點,對有關檢驗和估計方法進行改進,從理論上證明改進方法的適用性,並采取Monte—Cado模擬技術揭示新方法相對於舊方法的優越性。具體而言,本書共分8章內容,從各個方面研究閾值自回歸和閾值協整理論等