●第一章 金融隨機過程的基本概念
1.1 利息理論
1.2 隨機過程的概念
1.3 隨機過程的有限維分布和數字特征
1.4 平穩過程
1.5 白噪聲序列
1.6 平穩增量過程和獨立增量過程
第二章 Brown運動
2.1 Brown運動的定義
2.2 幾何Brown運動
2.3 歐式期權定價
第三章 Black-Scholes模型識別
3.1 單一樣本的正態性檢驗
3.2 兩樣本數據的獨立同分布檢驗
3.3 兩樣本數據的Moses方差檢驗
3.4 多樣本數據的獨立同分布檢驗
3.5 多樣本數據的相關性檢驗
3.6 多樣本數據方差的一致性檢驗
第四章 期權定價的鞅方法
4.1 Brown運動的鞅
4.2 歐式期權定價的鞅方法
4.3 兩值期權定價
4.4 兩值期權案例分析：到期區間理財產品定價
第五章 期權定價的隨機模擬方法
5.1 CRR二叉樹模型方法
5.2 CRR三叉樹模型方法
5.3 EQP二叉樹模型方法
5.4 連續支付紅利情形下的隨機數模擬方法
5.5 歐式期權定價的Monte-Carlo模擬方法
5.6 Monte-Carlo的估計精度和有效模擬次數
第六章 Ito積分以及期權定價的B-S方程
6.1 Brown運動的二次變差
6.2 簡單函數和簡單過程
6.3 簡單過程的積分
6.4 Ito積分過程和Ito公式
6.5 期權定價的B-S方程
6.6 支付紅利情形下的歐式期權定價問題
6.7 歐式期權的套期保值策略
第七章 歐貳期權的有限差分方法
7.1 有限差分近似基礎
7.2 歐式期權的顯式差分格式
7.3 歐式期權顯式差分格式的相容性、收斂性和穩定性
7.4 兩層差分格式的穩定性分析方法
7.5 歐式期權定價的隱式差分格式
7.6 歐式期權定價的三層差分格式
7.7 歐式期權定價的體方法
第八章 美式期權定價
8.1 較為美式期權定價
8.2 美式期權
8.3 美式期權定價的隨機樹方法
8.4 二叉樹模型方法下美式期權價格的定性分析
8.5 美式期權定價的Monte-Carlo模擬方法
第九章 跳擴散模型下的期權定價問題研究
9.1 復合Poisson過程
9.2 Poisson補償過程和Ito公式
9.3 跳-擴散過程驅動的B-S模型
9.4 跳-擴散模型下歐式期權定價的鞅方法
參考文獻

金融衍生產品定價問題是現代金融學領域研究的熱點之一，也是數理金融學的一個重要研究方向，自從經典Black-Scholes模型問世以來，基於障礙期權、歐式期權、美式期權等各類奇異期權定價理論以及各種金融創新理論都已得到了廣泛研究。 本書在對金融理財產品的定價方法進行歸納總結的同時。研究了幾種新的風險資產模型下的金融衍生產品定價問題。不同於有關期權期貨、金融工程以及數學金融方面的著作，本書主要介紹期權及其相應衍生產品定價方面的計算方法和計算技術，全書所有知識點都通過R語言編程實現。