●第1章 概論
1.1 本書的研究問題
1.2 本書的研究背景
1.3 本書的研究內容與研究方法
第2章 相關文獻與研究背景
2.1 保險負債市場一致性評估的相關研究
2.2 保險負債對衝的相關研究
2.3 償二代與Solvency Ⅱ監管的壽險負債評估要求
第3章 保險負債的公允評估:結合市場一致性與精算性
3.1 本章引言
3.2 金融與保險風險的單期模型設定
3.3 公允定價方法
3.4 對衝定價方法
3.5 兩步定價方法
3.6 本章小結
第4章 市場一致性保險負債評估的精算保守性
4.1 本章引言
4.2 金融與保險風險單期模型設定
4.3 精算保守性與殘餘風險
4.4 損失厭惡對衝技術
4.5 本章小結
第5章 保險負債公允動態評估:基於凸動態對衝
5.1 本章引言
5.2 金融與保險風險的多期模型設定
5.3 保險負債的公允動態定價方法
5.4 保險負債的凸動態對衝技術
5.5 實現方法:損失厭惡凸動態對衝技術
5.6 本章小結
第6章 總結與展望
6.1 本書的主要工作
6.2 本書主要研究成果
6.3 本書的政策建議
6.4 本書主要創新點
6.5 未來研究展望
參考文獻
後記