內容簡介
本書以資產定價、投資管理與資產配置的主線,從機構投資者的研究視角,加強證券投資分析與傳統經典理論應用,實現投資理論和投資實踐的融合和對接。
在內容安排上基本框架結構分為三部分共十章。di一部分,專業化投資基礎(di一至三章)。這部分重點從專業投資理論視角出發,對資產組合理論、資產組合zui優化與分散化、資本資產定價模型(CAPM)、套利定價理論(APT)和因子模型進行解析。第二部分,證券分析(第四至七章)。這部分重點從“自上而下”的研究視角建立了證券分析的研究框架,內容包括宏觀經濟與產業分析、上市公司財務價值與公司治理、股票估值模型應用、利率期限結構理論與應用、金融衍生產品定價模型與應用等。第三部分,投資管理(第八至十章)。在構建證券分析框架後,接下來程序實施投資策略並配置資產,重點包括投資策略、資產配置、套保套利與對衝交易。