內容簡介
由黎子良和邢海鵬*作的《金融市場中的統計模型和方法》講述數量金融中*重要的統計方法和模型,通過統計建模和統計決策理論將金融理論與市場實務相聯繫。本書的**部分講述統計的基本背景知識,具體包括線性回歸、廣義線性回歸與非線性回分析、似然推斷與貝葉斯模型,以及時間序列分析,同時講述這些模型在投資組合理論和資產收益率及波動率動態建模中的應用。第二部分講述數量金融中的高級課題,並試圖通過實質經驗建模方法的引入來填補金融理論和市場實務之間的空白;我們將具體講述其在期權定價、利率市場、統計交易策略和風險管理中的應用。非參數回歸、計量經濟學中的和時間序列方法,以及高頻交易數據的相關統計方法也將置於這個框架下進行講解。 《金融市場中的統計模型和方法》曾作為金融數學(工程)和計算(數量)金融碩士項目的統計建模課程的教材。我們也向那些已經從事金融行業的數量分析師推薦,如果希望對實際中廣泛應用的統計方法進行深入的學習,將本書作為自學材料。同時,本書提供了來自金融市場的具體實例和數據來說明我們所講述的方法,因此也可作為統計和計量經濟學研究生課程的教材,以幫助學生繫統地學習回分析、似然理論與貝葉斯推斷、非參數理論和時間序列分析等理論和模型。