章 風險管理理論與實踐回顧 ………………………………… 1
節 風險的定義與特性 …………………………………………… 2
第二節 風險管理理論與框架發展 …………………………………… 12
第三節 中國大型商業銀行風險管理實踐歷程 ……………………… 21
第二章 巴塞爾協議與銀行風險管理 …………………………… 29
節 巴塞爾協議概述 ……………………………………………… 30
第二節 《巴塞爾協議Ⅰ》 …………………………………………… 37
第三節 《巴塞爾協議Ⅱ》 …………………………………………… 40
第四節 《巴塞爾協議Ⅲ》 …………………………………………… 57
第五節 中國銀行業巴塞爾協議實施實踐 …………………………… 73
第三章 全面主動風險管理體繫 …………………………………… 81
節 全面主動風險管理體繫概述 ………………………………… 83
第二節 風險文化 ……………………………………………………… 90
第三節 風險治理架構 ………………………………………………… 96
第四節 風險偏好與政策制度 ……………………………………… 104
第五節 風險報告與風險評價 ……………………………………… 116
第六節 內部控制與審計 …………………………………………… 118
第七節 風險管理基礎建設 ………………………………………… 123
第四章 重要風險的計量與管理 ………………………………… 129
節 信用風險的計量與管理 …………………………………… 130
第二節 市場風險的計量與管理 …………………………………… 157
第三節 運營風險的計量與管理 …………………………………… 176
第四節 國別風險的計量與管理 …………………………………… 190
第五節 其他風險的管理 …………………………………………… 201
第五章 信貸業務管理 ……………………………………………… 223
節 信貸業務管理概述 ………………………………………… 224
第二節 信貸結構管理 ……………………………………………… 226
第三節 貸前管理 …………………………………………………… 232
第四節 授信審批管理 ……………………………………………… 248
第五節 貸後管理 …………………………………………………… 271
第六節 信貸資產風險分類 ………………………………………… 274
第七節 信貸撥備管理 ……………………………………………… 279
第八節 不良資產經營和處置 ……………………………………… 288
第六章 交易與投資業務風險管理 ……………………………… 303
節 交易業務風險管理 ………………………………………… 305
第二節 投資業務風險管理 ………………………………………… 318
第三節 資產管理業務風險管理 …………………………………… 327
第七章 組合風險管理 ……………………………………………… 335
節 組合風險管理概述 ………………………………………… 337
第二節 經濟資本 …………………………………………………… 340
第三節 限額管理 …………………………………………………… 346
第四節 壓力測試 …………………………………………………… 354
第八章 未來風險管理的挑戰與展望 …………………………… 369
節 風險管理面臨的新挑戰 …………………………………… 370

第二節 建設適應新金融時代的風險管理體繫 …………………… 377
參考文獻 ………………………………………………………………… 383