內容簡介
本書是一本面向投資組合管理流程的投資分析定量教材。第1章簡要分析了資產組合管理決策流程中投資哲學的主要內容與選擇。第2章與第3章采用定量分析的方法說明了投資者與市場的互動過程,包括收益與風險偏好,資本市場預期的形成。第4章和第5章分別論述了經典的資產組合管理問題,Goldman Sachs公司拓展地引入了投資者主觀預期的*資產配置模型。第6至8章討論了市場效率與被動投資的關繫、主動投資下的有效邊界、在主動投資哲學下如何整合基礎分析與技術分析等問題。第9至11章分別討論了三個專門的問題:資產配置的決策目標、養老金的資產配置及衍生產品組合管理。後一章是績效評估理論,回答了投資者能否根據過往的投資績效來選擇基金經理人問題,並介紹了全球投資績效標準(GIPS)。
本書的設計目標是架起連接學術界與產業界、投資銀行研究人員與市場營銷人員的橋梁。
本書適合作為高校金融學、管理學及相關專業的高年級本科教材,也適合相關研究人員參考閱讀。
本書的設計目標是架起連接學術界與產業界、投資銀行研究人員與市場營銷人員的橋梁。
本書適合作為高校金融學、管理學及相關專業的高年級本科教材,也適合相關研究人員參考閱讀。