目錄
章 導論 1
節 什麼是計量經濟學 1
第二節 計量經濟學研究的步驟 4
第三節 計量經濟學模型與數據 9
第四節 計量經濟學的產生與發展 15
本章小結 18
思考與練習 19
第二線性回歸模型 20
節 回歸模型概述 20
第二線性回歸模型的參數估計 30
第三線性回歸模型的擬合優度檢驗 41
第四線性回歸模型的參數的統計推斷 45
第五線性回歸模型的預測 50
第六節 案例分析 56
本章小結 66
思考與練習 68
附錄2.1 普通小二乘參數估計量的有效性的證明 70
附錄2.2 隨機誤差項的方差 的普通小二乘估計的證明 73
附錄2.3 總體均值的點預測 的方差的證明 75
第三線性回歸模型 76
線性回歸模型的矩陣表示與基本假設 76
第二線性回歸模型的參數估計 79
第三線性回歸模型的擬合優度檢驗 87
第四線性回歸模型的統計推斷 90
第五線性回歸模型的預測 97
第六節 案例分析 101
本章小結 106
思考與練習 108
附錄3.1 普通小二乘參數估計量的有效性的證明 113
附錄3.2 隨機誤差項的方差 的普通小二乘估計的證明 114
附錄3.3 隨解釋變量數目增加而增大（或至少不變）的證明 116
第四章 隨機解釋變量問題 119
節 隨機解釋變量問題及其產生的原因 119
第二節 隨機解釋變量的影響 120
第三節 隨機解釋變量問題的修正 122
第四節 案例分析 125
本章小結 126
思考與練習 127
第五章 多重共線性 129
節 多重共線性及其產生原因 129
第二節 多重共線性的影響 130
第三節 多重共線性的檢驗 132
第四節 多重共線性的修正 135
第五節 案例分析 137
本章小結 140
思考與練習 142
第六章 異方差性 143
節 異方差性及其產生原因 143
第二節 異方差性的影響 146
第三節 異方差性檢驗 147
第四節 異方差性的修正 157
第五節 案例分析 167
本章小結 170
思考與練習 172
第七章 序列相關性 175
節 序列相關性及其產生原因 175
第二節 序列相關性的影響 177
第三節 序列相關性的檢驗 180
第四節 序列相關的補救 184
第五節 案例分析 190
本章小結 198
思考與練習 199
第八章 虛擬變量模型 202
節 虛擬變量 202
第二節 虛擬被解釋變量 210
第三節 案例分析 216
本章小結 219
思考與練習 220
第九章 滯後變量模型 222
節 滯後效應及滯後變量模型的概念 222
第二節 分布滯後模型 224
第三節 自回歸模型 231
第四節 格蘭傑因果關繫檢驗 233
第五節 案例分析 234
本章小結 240
思考與練習 244
第十章 時間序列分析 246
節 時間序列分析基本概念 246
第二節 單位根檢驗 249
第三節 協整和誤差修正模型 256
第四節 案例分析 263
本章小結 267
思考與練習 269
第十一章 聯立方程模型 271
節 聯立方程模型概述 271
第二節 聯立方程模型的識別 280
第三節 聯立方程模型的參數估計 291
第四節 案例分析 295
本章小結 300
思考與練習 302
參考文獻 305
附錄A 統計用表 306
A1 t分布的臨界值 306
A2 F分布的臨界值 308
A3 分布的臨界值 311
A4 DW檢驗上下臨界值 313
附錄B 統計學相關知識 316
B1 總體、樣本與隨機變量 316
B2 隨機變量的分布 316
B3 總體分布的數字特征——參數 317
B4 樣本分布的數字特征——統計量 318
B5 幾個重要的連續型隨機變量的分布 319
B6 正態總體的樣本平均數和樣本方差 320
B7 估計量的評價 321
B8 參數估計 322
B9 假設檢驗 324
附錄C 線性代數相關知識 327
C1 向量和矩陣的基本概念 327
C2 向量和矩陣的運算 328
C3 矩陣的跡 332
C4 向量的模和矩陣的行列式 333
C5 矩陣的秩 334
C6 逆矩陣 335
C7 特征根和特征向量 336
C8 正定矩陣和負定矩陣 337
C9 矩陣導數 338
C10 隨機向量的均值和方差 338
附錄D 諾貝爾經濟學獎與計量經濟學 340