內容簡介
本書主要講授了風險度量、損失分布模型、損失預測模型及其在風險管理中的應用。在風險度量部分,主要介紹了常用的風險度量方法,包括VaR、TVaR、扭曲風險度量和保費原理。在損失分布模型部分,討論了損失次數、損失金額和累積損失模型及其相互關繫。在損失預測模型部分,介紹了廣義線性模型的基本原理,以及出險概率、索賠頻率、案均賠款和純保費的預測方法。對於每一種風險模型,既有理論介紹,也有基於實際數據的案例分析,同時提供了完整的數據集和R程序代碼,方便讀者練習、復現和改進。
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