內容簡介
本書是在中國社會科學院研究生院碩士及博士研究生《高級經濟計量學》課程講義的基礎上編輯而成的,較為繫統地介紹了高級經濟計量學的知識體繫及相關*進展。全書共分為十二章,其中章至第五章為高級經濟計量學的核心方法,內容包括*似然估計、廣義矩方法、半參數方法、貝葉斯分析以及分位數回歸;第六章至第九章為時間序列分析,內容包括ARMA過程與ARCH模型、協整與誤差修正模型、向量自回歸以及狀態空間模型;第十章及第十一章為微觀經濟計量學,包括離散選擇模型、托比特模型以及微觀面板數據分析,第十二章為非平穩的宏觀面板數據分析。本書思路清晰,層次分明,在理論方法的敘述及公式推導方面力求深入淺出、通俗易懂。本書可作為經濟類及管理類碩士研究生及博士研究生的教材,也可作為社會各屆人士查閱或使用有關模型方法的參考書。