章緒論1
● 節 計量經濟學的概念………………………………………………………… 1
● 第二節 計量經濟學的建模步驟…………………………………………………… 3
● 第三節 常用的計量經濟學統計軟件 …………………………………………… 14
第二章經典線性回歸模型17
● 節 回歸分析的相關概念 …………………………………………………… 17
● 第二節 小二乘估計 …………………………………………………………… 23
● 第三節 區間估計和假設檢驗 …………………………………………………… 32
● 第四節 預測 ……………………………………………………………………… 41
● 第五節 案例分析 ………………………………………………………………… 46
第三章回歸模型的函數形式62
● 節 不線性於變量的線性回歸模型 ………………………………………… 62
● 第二節 可線性化的非線性模型 ………………………………………………… 77
● 第三節 不可線性化的非線性模型 ……………………………………………… 80
● 第四節 其他函數形式 …………………………………………………………… 86
第四章異方差93
● 節 異方差的概念、產生原因及其後果……………………………………… 93
● 第二節 異方差的檢驗 …………………………………………………………… 96
● 第三節 異方差的修正…………………………………………………………… 100
● 第四節 案例分析………………………………………………………………… 103
第五章自相關114
● 節 自相關的概念及其後果………………………………………………… 114
● 第二節 自相關的檢驗…………………………………………………………… 117
● 第三節 自相關的補救…………………………………………………………… 121
● 第四節 案例分析………………………………………………………………… 126
第六章多重共線性138
● 節 多重共線性的概念及其後果…………………………………………… 138
● 第二節 多重共線性的檢測……………………………………………………… 143
● 第三節 多重共線性的補救……………………………………………………… 145
● 第四節 案例分析………………………………………………………………… 149
第七章模型設定誤差160
● 節 約束條件的檢驗………………………………………………………… 160
● 第二節 遺漏相關變量和包含無關變量………………………………………… 168
● 第三節 函數形式誤設的檢驗…………………………………………………… 175
● 第四節 聯立方程模型…………………………………………………………… 182
第八章內生性與工具變量法189
● 節 內生解釋變量及其後果………………………………………………… 189
● 第二節 工具變量法……………………………………………………………… 192
● 第三節 二階段小二乘法……………………………………………………… 195
● 第四節 解釋變量內生性的相關檢驗…………………………………………… 197
● 第五節 案例分析………………………………………………………………… 200
第九章自回歸分布滯後模型208
● 節 滯後效應與滯後變量模型……………………………………………… 208
● 第二節 分布滯後模型的估計…………………………………………………… 211
● 第三節 自回歸模型的估計……………………………………………………… 215
● 第四節 案例分析………………………………………………………………… 218
第十章定性變量模型232
● 節 虛擬變量模型…………………………………………………………… 232
● 第二節 二值選擇模型…………………………………………………………… 241
第十一章面板數據模型254
● 節 面板數據概述…………………………………………………………… 254
● 第二節 面板數據模型的分類…………………………………………………… 256
● 第三節 面板數據模型估計方法………………………………………………… 259
● 第四節 面板數據模型的設定與檢驗…………………………………………… 264
● 第五節 案例分析………………………………………………………………… 265
第十二章單位根與協整284
● 節 非平穩時間序列………………………………………………………… 284
● 第二節 單位根檢驗……………………………………………………………… 286
● 第三節 單方程模型中的協整…………………………………………………… 288
● 第四節 誤差修正模型…………………………………………………………… 291
● 第五節 案例分析………………………………………………………………… 293
第十三章向量自回歸模型302
● 節 向量自回歸模型的基本理論…………………………………………… 302
● 第二節 向量自回歸模型的估計………………………………………………… 307
● 第三節 格蘭傑因果關繫檢驗…………………………………………………… 313
● 第四節 脈衝響應函數和方差分解……………………………………………… 315
● 第五節 向量誤差修正模型……………………………………………………… 320
● 第六節 案例分析………………………………………………………………… 328
參考文獻367