內容簡介
本書著重討論經典的ARMA模型,同時又對的時間序列模型加以介紹,如ARCH模型族(自回歸條件異方差模型)、ECM模型(誤差修正模型)和處理高頻數據的ACD模型(自回歸條件持續期模型)等。教材編寫簡明,內容通俗,公式表述嚴謹,既保證了較為完整的統計理論體繫,又努力突出實際案例的應用和統計思想的滲透。章後有相關的統計軟件知識介紹,以讓學生熟練掌握相關統計軟件並用於應用時間序列分析。學習本課程的學生需要熟悉概率論與數理統計的基礎知識,也要具備微積分和線性代數知識。本書可以作為統計學、數學以及經濟學等專業的教材。 |