了得網自然科學_預測經濟時間序列

內容簡介

本書旨在建立一套適用於宏觀經濟預測的經濟計量學理論，作者繫統地討論了經濟預測各方面的相關問題，並對產生和評價預測的傳統的經濟計量工具和技術作了批判性的評價。後給出了對實際預測工作的建議。

作者簡介

M.P.柯萊蒙茲（M.P.Clements）牛津大學（Oxford University）納菲爾德學院（Nuffield College）計量經濟學哲學博士，現任英國沃裡克大學（Warwick University）經濟繫數授，《國際預測學刊》（International Journal of Forecasting）主編

1預測簡論
1.1本書的背景
1.2本書的結構
1.3經濟預測理論簡史
1.4預測框架
1.5其他預測方法
1.6一個虛構的實例
2預測的首要原理
2.1簡介
2.2不可預測性
2.3信息含量
2.4隨機變量的矩
2.5可預報性
2.6概念的含義1預測簡論
1.1本書的背景
1.2本書的結構
1.3經濟預測理論簡史
1.4預測框架
1.5其他預測方法
1.6一個虛構的實例
2預測的首要原理
2.1簡介
2.2不可預測性
2.3信息含量
2.4隨機變量的矩
2.5可預報性
2.6概念的含義
2.7預測技術簡介
2.8多變量模型的預測
2.9經濟預測中的因果信息
2.10小結
3預測精度的評價
3.1簡介
3.2預測結果的比較
3.3相競模型的預測
3.4MSFE度量
3.5MSFE標準的非不變性
3.6一個具不變性的預測精度度量
3.7預測似然函數
3.8小結
4單變量過程的預測
4.1簡介
4.2穩定的隨機過程
4.3穩定性
4.4隨機的非穩定性
4.5確定的非穩定性
4.6分數整合過程
4.7非線性模型的預測
4.8含有ARCH誤差的模型的預測
4.9二階矩相關和非對稱損失函數
4.10小結
4.11附錄：估計量冪指數的近似計算
5蒙特卡羅模擬技術
5.1簡介
5.2蒙特卡羅的基本理論
5.3兩階矩度量的控制變量
5.4對偶變量：單方程的預測偏差
5.5小結
6協整繫統的預測
6.1簡介
6.2非穩定變量組成的繫統
6.3AR表示形式的線性變換
6.4漸近方差公式
6.5繫統的預測偏差
6.6小樣本估計中的問題
6.7蒙特卡羅實驗的設計
6.8模擬結果
6.9實例說明
6.10小結
6.11附錄：數學推導
7大型宏觀經濟計量模型的預測
8截距修正理論：超越機械式的預測
9領先指標在預測中的應用
10綜合預測
11多步估計
12模型的簡易性
13預測精的檢驗
14後記
數學符號
參考文獻
作者索引
主題索引

在線試讀

1預測簡論
1.1本書的背景
用實證的經濟計量模型作宏觀經濟預測，是一項具有挑戰性的工作，但卻意義重大，本書的目的旨在討論這一工作中經常出現的一些本質問題，遺憾的是，很多方研究都回避了現實工作中可能遇到的困難，所以研究結果也隻有有限的意義，一般地，用經濟計量模型作預測時，總假設使用的模型是設置正確的，即它們與產生數據的機制是一致的，由此推導出這些模型的數學和統計特征。經濟計量學為分析這些模型的特征提供了有效的工具和技術，但這些技術必須建立在一些“假設”之上，使得數量化的結果合乎邏輯。為了使合乎邏輯的結論有實際意義，這些“假設”必須反映現實世界的特征，這在預測分析中也是如此。但許多現存的經濟預測，卻建立在過於簡單的假設上，如假設：(1)數據產生過程(DGP)是不變的、不隨時間變化的；(2)數據產生過程是穩定的(non-inte—grated)隨機過程；(3)數據產生過程與用來預測的經濟計量模型是一致的。
個假設，即存在不變的、不隨時間變化的DGP，排除了由經濟體繫結構變化(structural change)和體制遷移(regime shift)所引起的經濟的進展。而這樣的變化和變遷是經常發生的，它們對預測的傳統結果提出了挑戰。舉個簡單的例子，若一個過程經歷了繫統遷移，那麼基於過去的信息的預測，由於它們基於繫統發生遷移前的條件期望值，就不一定再是對將來的無偏預測。我們現在正在進行的研究課題，就是探討在存在確定性的(deterministic)非穩定的(non—stationary)變化時，如繫統遷移等，如何進行合理的預測。這一研究課題的部分結果成為本書的基礎，而更完整、更繫統的處理將在本書的續篇中給出。我們在本書的第2．9，7．4，8．6和12．6節中，分析了在不同條件下作預測的意義。
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