了得網計算機/網絡_金融數學：基於Excel的商業計算實用教程（原書第3版）

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本書為應用Excel來解決金融數學中的問題，提供了一套全面的工具、方法和公式。這個實用指南包括：●闡釋數學金融的基本計算●演示如何在簡單Excel模板中使用公式●提供基本模板庫本書專為公司會計、財務主管、商學院學生以及相關分析人員等設計，為其應用Excel解決金融數學領域的相關問題提供了一個堅實的基礎。書中展示如何應用Excel進行基本的金融數學計算，並提供了示例和習題，內容涵蓋：●現金流●債券計算與債券風險●攤銷與折舊●遠期利率與期貨●外彙●估值●租賃●基礎統計學

內容簡介

本書提供了一套全面的工具、方法和公式，運用Excel解決金融數學中的問題，具體內容包括：解釋數學金融學的基本計算，演示如何使用簡單的Excel模板的公式，提供基本模板庫。並在每一章結束時提供練習和答案供讀者鞏固。

作者簡介

阿拉斯泰爾·L.德 (Alastair L.Day) 在金融行業有30多年的從業經歷，曾先後供職於財政部門和營銷部門，並在一家主營IT和科技產品的賣主租賃公司擔任過主管。隨著公司業務的飛速發展，他和其他董事們將該公司出售給一家上市公司。阿拉斯泰爾在金融分析和金融租賃等領域都著作頗豐。Prentice Hall出版了其四本金融建模方面的著作，即《Mastering Financial Modelling》《Mastering Risk Modelling》《Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel》和《Mastering Financial Mathematics in Excel》。

譯者序
前言
致謝
作者簡介
第1章引言1
1.1概述1
1.2Excel中的常見錯誤2
1.3繫統設計方法3
1.4審核7
1.5小結9
第2章基本金融運算10
2.1單利10
2.2復利13
2.3多次付款19譯者序
前言
致謝
作者簡介
第1章引言1
1.1概述1
1.2Excel中的常見錯誤2
1.3繫統設計方法3
1.4審核7
1.5小結9
第2章基本金融運算10
2.1單利10
2.2復利13
2.3多次付款19
2.4不同的利率21
2.5名義利率和實際利率22
2.6連續貼現24
2.7轉換和比較25
2.8習題26
2.9小結26
第3章現金流27
3.1淨現值27
3.2不同的利率29
3.3內部收益率30
3.4XNPV和XIRR33
3.5XNPV的付息期示例34
3.6修正的內部收益率35
3.7習題36
3.8小結36
第4章債券計算37
4.1概述37
4.2現金流39
4.3零息債券41
4.4收益42
4.5贖回收益42
4.6價格和收益關繫42
4.7收益曲線定價44
4.8其他收益度量46
4.9收益度量47
4.10習題49
4.11小結50
第5章債券風險51
5.1風險51
5.2久期53
5.3凸性57
5.4比較60
5.5習題62
5.6小結63
第6章浮動利率證券64
6.1浮動利率64
6.2利率證券特征65
6.3收益估計66
6.4票息剝離70
6.5習題71
6.6小結72
第7章攤銷和折舊73
7.1攤銷73
7.2完全攤銷75
7.3延期支付75
7.4年數總和法78
7.5直線與餘額遞減折舊法79
7.6英國餘額遞減折舊法80
7.7雙倍餘額遞減折舊法80
7.8法國折舊方法81
7.9習題84
7.10小結84
第8章互換85
8.1定義85
8.2互換如何降低成本87
8.3互換的優勢88
8.4終止利率互換89
8.5隱含的信用風險89
8.6單一貨幣互換89
8.7估值91
8.8交叉貨幣互換92
8.9示例93
8.10互換期權94
8.11習題95
8.12小結95
第9章遠期利率96
9.1定義96
9.2遠期利率示例96
9.3套期保值原理98
9.4遠期利率協議99
9.5收益曲線101
9.6習題104
9.7小結105
第10章期貨106
10.1期貨市場106
10.2術語107
10.3優勢107
10.4票據交換操作108
10.5債券期貨108
10.6對衝機制109
10.7對衝示例1111
10.8對衝示例2112
10.9習題114
10.10小結115
第11章外彙116
11.1風險116
11.2即期彙率117
11.3長期彙率121
11.4等價121
11.5比較和套利123
11.6習題124
11.7小結124
第12章期權125
12.1概述125
12.2術語125
12.3標的資產127
12.4買入期權128
12.5賣出期權131
12.6示例133
12.7備兌認購期權134
12.8使用股票和買入賣權的保險136
12.9定價模型137
12.10BlackScholes模型137
12.11買權賣權平價關繫140
12.12Greeks指標141
12.13二項式模型143
12.14BlackScholes模型比較146
12.15習題149
12.16小結149
第13章實物期權150
13.1實物期權150
13.2BlackScholes模型150
13.3二項式模型152
13.4習題153
13.5小結154
第14章估值155
14.1估值方法155
14.2資產156
14.3市場方法157
14.4多期股息貼現模型158
14.5自由現金流估值160
14.6調整現值法167
14.7經濟利潤169
14.8習題172
14.9小結172
第15章租賃173
15.1租賃經濟學173
15.2利率174
15.3分類176
15.4攤銷178
15.5會計核算179
15.6結算180
15.7出租方評估182
15.8承租方評估186
15.9習題187
15.10小結188
第16章基礎統計學189
16.1方法189
16.2描述統計量189
16.3概率分布199
16.4抽樣/中心極限定理206
16.5假設檢驗210
16.6相關性與回歸218
16.7LINEST函數225
16.8習題227
16.9小結227
附錄A 228
附錄B 254

前言

哪些人需要這本書
25年前，我使用早期的Hewlett Packard 38C來計算利率和分析現金流，然後發展到有打印機、磁條讀寫器和金融數學插件包的HP 41C.二者都是早期的字母數字計算器，它們讓我有機會去評估比現金流和結構更為復雜的租賃與購買的關繫.這發生在20世紀80年代初，在IBM推出個人電腦之前.
從那以後，我使用了其他計算器進行計算，例如HP 12C、HP 17BII、HP 19B和TI BAII Plus，它們都提供了專門的用戶屏幕，並允許進行金融數學的運算.盡管計算器比表格或更早的方法更容易使用，但它們也很難保證不出錯.當我開設金融計算基礎培訓課程時，這些計算器主要的缺點就凸顯出來：使用者無法看到輸入內容或檢查中間計算過程，因此使用者總是希望看到一張變量圖來方便理解答案.
隨著時代的發展，我一直使用的金融計算器現在已經被擴展為蘋果IOS和安卓繫統移動端的應用程序，過去用Basic創建的程序，現在已發展為電子表格工具Microsoft Excel，它是金融數學中有用的工具之一.我在1988年首次使用Lotus 1-2-3，在1990年開始使用Excel 3.0.目前Excel版本通過各種升級，成長為微軟的辦公軟件，但目前版本中的核心金融功能並沒有發生太多的改變.哪些人需要這本書
25年前，我使用早期的Hewlett Packard 38C來計算利率和分析現金流，然後發展到有打印機、磁條讀寫器和金融數學插件包的HP 41C.二者都是早期的字母數字計算器，它們讓我有機會去評估比現金流和結構更為復雜的租賃與購買的關繫.這發生在20世紀80年代初，在IBM推出個人電腦之前.
從那以後，我使用了其他計算器進行計算，例如HP 12C、HP 17BII、HP 19B和TI BAII Plus，它們都提供了專門的用戶屏幕，並允許進行金融數學的運算.盡管計算器比表格或更早的方法更容易使用，但它們也很難保證不出錯.當我開設金融計算基礎培訓課程時，這些計算器主要的缺點就凸顯出來：使用者無法看到輸入內容或檢查中間計算過程，因此使用者總是希望看到一張變量圖來方便理解答案.
隨著時代的發展，我一直使用的金融計算器現在已經被擴展為蘋果IOS和安卓繫統移動端的應用程序，過去用Basic創建的程序，現在已發展為電子表格工具Microsoft Excel，它是金融數學中有用的工具之一.我在1988年首次使用Lotus 1-2-3，在1990年開始使用Excel 3.0.目前Excel版本通過各種升級，成長為微軟的辦公軟件，但目前版本中的核心金融功能並沒有發生太多的改變.
鋻於幾乎所有從事金融財務工作的人都在他們的臺式機上安裝了Excel，越來越多地使用筆記本電腦、手機或平板電腦來辦公，本書的目的是通過示例和練習來介紹借助Excel進行一些基本的金融數學計算.如果你認真閱讀每章內容，重復其模型並嘗試這些練習，你將會提高Excel技能，更好地掌握基本金融概念.
我的其他幾本有關模型的書，為本書中的一些主題提供了替代模型.它們將金融理論與模型設計相結合，采用國際實踐思想，結合了經過檢驗和測試的審計測試和方法.這本書遵循繫統電子表格實踐並采用相同的標準、方法和布局.
本書的主要目標是：
●解釋核心的金融公式和主題領域.
●使用簡單明了的Excel模板來展示如何使用公式.
●提供部分示例和習題.
●為進一步開發提供一個基本模板庫.
本書適用於以下兩類重要人群：
●需要一本金融數學手冊的從業者.
●需要一本Excel金融應用教材的商學院的學生.
可能對本書感興趣的讀者：
●首席財務官和財務主管.
●財務總監.
●金融分析師和金融主管.
●會計師.
●公司金融專家.
●財務經理.
●風險管理專家.
●專業學者、商學院和MBA學生.
因此，無論是需要一本參考書的金融從業者還是需要一本Excel金融數學手冊參考書的學者和商學院學生，都會對本書感興趣.另外，本書還提供了一些英國和海外的示例.
如何使用這本書
相關資源也可登錄華章網站（www.hzbook.com）下載.——編輯注
●使用簡單的SETUP命令安裝Excel應用程序模板.這些文件將與程序組和圖標一起自動安裝.對應每章內容的具體文件名列表及安裝過程見A.3節.
●閱讀各章，練習這些模型和示例.
●使用用戶手冊、電子表格和模板作為進一步工作的參考指南.
●使用Excel進行練習、開發並提高你的工作效率和能力.
Alastair L.Day
電子郵件：aday@system.co.uk或網址：www.financialmodels.com(密碼：categories)
免責聲明
本書使用的金融模型沒有通過正式審核，也沒有做出表述、保證或承諾，因而，本書作者及公司董事對模型的充分性、準確性、完整性及合理性不承擔責任，同樣，公司也不承擔任何責任.
特別指出，對於計算結果及假設條件的準確性和合理性，公司不承擔任何義務.除此之外，用戶使用金融模型所形成的風險全部由用戶本人承擔，公司不承擔任何責任.相應地，對於使用金融模型所造成的任何直接或間接損失，公司也不承擔任何義務.
Microsoft、Microsoft Excel、Windows都是微軟公司的注冊商標.本書中的屏幕截圖都經過微軟公司許可.

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