第1部分風險管理基礎

第1章風險管理

1．1風險度量

1．2風險管理過程的評估

1．3構建投資組合

1．4資產定價理論

1．5風險管理的評估

1．6重要公式

1．7例題解答

第2部分數量分析

第2章概率論基礎

2．1刻畫隨機變量

2分布函數

2．3隨機變量函數

2．4重要的分布函數

2．5均值分布

2．6重要公式

2．7例題解答

附錄A矩陣乘法回顧

附錄8正態分布

第3章統計學基礎

3．1參數估計

3．2回歸分析

3．3重要公式

3．4例題解答

第4章蒙特卡洛方法

4．1隨機變量的模擬

4．2模擬實現

4．3風險的多種來源

4．4重要公式

4．5例題解答

第5章風險因子建模

5．1現實數據

5．2正態分布和對數正態分布

5．3肥尾

5．4風險的時間序列

5．5重要公式

5．6例題解答

第3部分金融市場和產品

第6章債券的基本原理

6．1折現、現值和終值

6．2價格一收益率關繫

6．3債券價格的導數

6．4久期和凸度

6．5重要公式

6．6例題解答

附錄無窮級數的應用

第7章衍生產品介紹

7．1衍生產品市場綜述

7．2遠期合約

7．3期貨合約

7．4互換合約

7．5重要公式

7．6例題解答

第8章期權

8．1期權收益

第9章固定收益證券

第10章固定收益衍生品

第11章股票、外彙和商品市場

第4部分估值與風險模型

第12章風險模型簡介

第13章管理線性風險

第14章非線性（期權）風險模型

第5部分市場風險管理

第15章風險模情形

第16章高級風險模情形

第17章管理波動率風險

第18章抵押證券風險

第6部分信用風險管理

第19章信用風險導論

第20章度量統計違約風險

第21章用市場價格度量違約風險

第22章信用風險暴露

第23章信用衍生品和結構化產品

第24章信用風險管理

第7部分操作風險和全面風險管理

第25章操作風險

第26章流動性風險

第27章全面風險管理

第28章《巴塞爾協議》

第8部分投資風險管理

第29章機資組合管理

第30章對衝基金風險管理