了得網經濟_金融數學（第四版）（21世紀保險精算繫列教材；精算師考試用書）

內容簡介

為了滿足精算師資格考試的需要，本書在編寫過程中主要參考了SOA和CAS關於金融數學的考試大綱，在內容取舍上基本與金融數學的考試範圍相符。但是，為了本書內容的完整性和繫統性，我們也增加了一些金融數學考試大綱之外的材料，如期權交易策略、Black-Scholes模型、二叉樹模型、*利率模型等。

本書設計了較多的例題和習題，涉及大量計算和繪圖。建議讀者在使用本書時應用EXCEL完成有關的計算和繪圖，尤其在衍生產品的學習過程中，EXCEL是非常合適的學習工具。為了便於讀者學習，本書附有所有習題的參考答案。

作者簡介

孟生旺，中國人民大學統計學院副院長，教授，博士生導師。主要研究方向：精算模型，非壽險精算，風險度量，風險管理，應用統計。

第1章利息的度量
1.1 累積函數與實際利率
1.2 單利
1.3 復利
1.4 累積函數的證明
1.5 貼現函數
1.6 貼現率
1.7 名義利率
1.8 名義貼現率
1.9 利息力
1.10 貼現力
1.11 利率概念辨析
小結
習題第1章利息的度量

1.1 累積函數與實際利率

1.2 單利

1.3 復利

1.4 累積函數的證明

1.5 貼現函數

1.6 貼現率

1.7 名義利率

1.8 名義貼現率

1.9 利息力

1.10 貼現力

1.11 利率概念辨析

小結

習題

第2章等額年金

2.1 年金的含義

2.2 年金的現值

2.3 年金的終值

2.4 年金現值與終值的關繫

2.5 年金在任意時點上的值

2.6 可變利率年金的現值和終值

2.7 每年支付m次的年金

2.8 連續支付的等額年金

2.9 價值方程

小結

習題

第3章變額年金

3.1 遞增年金

3.2 遞減年金

3.3 復遞增年金

3.4 每年支付m次的變額年金

3.5 每年支付m次，每年遞增m次的年金

3.6 連續支付的變額年金

3.7 連續支付連續遞增的年金

3.8 連續支付連續遞減的年金

3.9 一般連續支付連續變額現金流

小結

習題

第4章收益率

4.1 現金流分析

4.2 幣值加權收益率

4.3 時間加權收益率

4.4 再投資收益率

4.5 收益分配

小結

習題

第5章債務償還

5.1 等額分期償還

5.2 等額償債基金

5.3 變額分期償還

5.4 變額償債基金

5.5 抵押貸款

小結

習題

第6章債券和股票

6.1 引言

6.2 債券定價原理

6.3 債券在任意時點上的價格和賬面值

6.4 分期償還債券的價格

6.5 可贖回債券的價格

6.6 股票價值分析

6.7 賣空

小結

習題

第7章遠期、期貨和互換

7.1 遠期

7.2 期貨

7.3 遠期和期貨的定價

7.4 合成遠期

7.5 互換

小結

習題

第8章期權

8.1 期權的基本概念

8.2 期權的盈虧

8.3 期權交易策略

8.4 Black.Scholes模型

8.5 二叉樹模型

小結

習題

第9章利率風險

9.1 馬考勒久期

9.2 修正久期

9.3 有效久期

9.4 凸度

9.5 久期和凸度的關繫

9.6 久期和凸度的綜合應用

9.7 免疫

9.8 完全免疫

9.9 現金流配比

小結

習題

第10章利率的期限結構

10.1 到期收益率

10.2 即期利率

10.3 遠期利率

10.4 套利

小結

習題

第11章隨機利率

11.1 隨機利率

11.2 對數正態模型

11.3 二叉樹模型

小結

習題

參考答案

專業詞彙英漢對照表

參考文獻

在線試讀

精算師是一個令人羨慕的職業，也是一個充滿挑戰的職業，還是一個專業化程度很高的職業。不同國家對精算師的培養方法不盡相同，但要求都非常嚴格。其中許多國家采取了資格考試的方式，我國也不例外。

保險有壽險和非壽險之分，相應地，精算也包括壽險精算和非壽險精算。SOA（北美壽險精算師協會）和CAS（北美非壽險精算師協會）是國際上兩個著名的精算師協會。盡管壽險精算與非壽險精算存在很大差別，但它們具有共同的基礎。以SOA和CAS的資格考試為例，它們的基礎課程非常接近，其中有三門基礎課程完全相同，這三門基礎課程是：

● 概率論（Probability）

● 金融數學（Financial Mathematics）

● 精算模型（Construction and Evaluation of Actuarial Models）

在不同的精算師資格考試中，課程設置雖然存在差異，但在基礎課程上的要求大體相同。因此，上述三門課程所包含的內容，在各類精算師資格考試中都應屬於必考範圍，也是一個合格的精算師必須掌握的基本知識。

隨著保險業的發展，市場競爭日趨激烈，對精算師的要求越來越高，因此精算師資格考試的內容也在不斷更新。2007年，SOA和CAS對部分課程的考核內容進行了較大調整，其中在金融數學中增加了對衍生產品的考核。這就使得過去出版的《利息理論》教材難以滿足該門課程的要求，為此，編寫一本內容更為全面的教材就顯得很有必要。中國精算師資格考試從2011年開始實行新體繫。在新體繫中，原來的利息理論課程也更名為金融數學。

為了盡可能滿足精算師資格考試的需要，本書在編寫過程中主要參考了SOA和CAS關於金融數學的考試大綱，在內容取舍上基本與金融數學的考試範圍相符。但是，為了本書內容的完整性和繫統性，也增加了一些金融數學考試大綱之外的材料，如期權交易策略、BlackScholes模型、二叉樹模型、隨機利率模型等。雖然在金融數學的考試中不會涉及這些內容，但它們有助於讀者對其他後續課程的學習。

每章都設計了較多的例題和習題，涉及大量計算和繪圖。建議讀者在使用時應用EXCEL完成有關的計算和繪圖，尤其在衍生產品的學習過程中，EXCEL是非常合適的學習工具。為了便於讀者學習，書後附有所有習題的參考答案。

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