內容簡介
謝海濱、範奎奎、汪壽陽所著的《極差分解方法與金融市場預測研究》以極差和金融市場可預測性為研究對像,以繫統工程原理為方法論指導,結合技術分析——K線分析、單變量和多變量時間序列分析、風險管理等理論和研究方法,綜合考慮技術分析預測的靈活性以及時間序列分析預測的統計穩健性,從理論和實證兩大方面對金融資產價格運動規律進行了深人而繫統的研究。
《極差分解方法與金融市場預測研究》首次研究了極差風險與價格之間的內在理論聯繫,建立了資產價格的極差分解理論並提出新的金融資產價格預測方法和框架,同時對新方法的預測效果進行了繫統的實證研究。
本書可以作為從事計量經濟學研究和預測研究的科研人員、相關政府管理部門的決策人員以及金融行業的咨詢管理人員的閱讀材料,也可供高等院校金融學、管理科學與工程等專業的師生參考。
《極差分解方法與金融市場預測研究》首次研究了極差風險與價格之間的內在理論聯繫,建立了資產價格的極差分解理論並提出新的金融資產價格預測方法和框架,同時對新方法的預測效果進行了繫統的實證研究。
本書可以作為從事計量經濟學研究和預測研究的科研人員、相關政府管理部門的決策人員以及金融行業的咨詢管理人員的閱讀材料,也可供高等院校金融學、管理科學與工程等專業的師生參考。