內容簡介
本書更新和發展了期望效用理論在風險分析和金融決策制定中的應用。在20世紀40年代，Von Neumann和Morgenstern開創了期望效用理論的應用，但是，在金融管理中所使用的大多數效用函數仍然是相對簡單的，並且假定是在一個均值－方差的世界裡。考慮到風險和不確定性經濟學的*進展，本書集中於期望效用在金融、宏觀經濟學和環境經濟學中的更為豐富的應用。
本書分8篇，共27章。第Ⅰ篇建立期望效用理論及其相關概念。第Ⅱ篇研究包含兩種不同資產的不確定性條件下的標準組合問題。第Ⅲ篇引入基本的超平面分離定理和對數超模函數，作為求解不確定性條件下各種決策制定問題的技術工具。第Ⅳ篇分析涉及多個風險的選擇問題。第Ⅴ篇研究Arrow-Debreu組合問題，而第Ⅵ篇分析消費和儲蓄。在前幾篇分析的基礎上，第Ⅶ篇分析在一個Arrow-Debreu經濟中，風險和時間的均衡價格之決定，並且分析風險是如何進行交易的。第Ⅷ篇研究，在隨著時間有望獲得對未來風險的信息流時，決策制定的動態模型。
本書適用於學生和專家。書中所提供的概念既直觀又正式，並且，理論與經驗考慮並重。在每一章結尾均包含習題。
本書分8篇，共27章。第Ⅰ篇建立期望效用理論及其相關概念。第Ⅱ篇研究包含兩種不同資產的不確定性條件下的標準組合問題。第Ⅲ篇引入基本的超平面分離定理和對數超模函數，作為求解不確定性條件下各種決策制定問題的技術工具。第Ⅳ篇分析涉及多個風險的選擇問題。第Ⅴ篇研究Arrow-Debreu組合問題，而第Ⅵ篇分析消費和儲蓄。在前幾篇分析的基礎上，第Ⅶ篇分析在一個Arrow-Debreu經濟中，風險和時間的均衡價格之決定，並且分析風險是如何進行交易的。第Ⅷ篇研究，在隨著時間有望獲得對未來風險的信息流時，決策制定的動態模型。
本書適用於學生和專家。書中所提供的概念既直觀又正式，並且，理論與經驗考慮並重。在每一章結尾均包含習題。
