通過本課程學習,了解計量經濟學作為一門獨立學科的主要思想和原理,在掌握基本的經典計量經濟學理論與方法的基礎上,進一步掌握非經典的計量經濟學理論與方法,主要是計量經濟學在模型結構、估計方法和數據類型方面的擴展。學會運用理論和分析軟件,建立計量經濟模型,對現實經濟問題、金融現像和市場行為展開實證分析,並給出具有經濟含義的解釋。
本教材內容主要包括:(1)線性回歸模型線性回歸模型的參數估計與統計檢驗;(2)違背經典模型假定的單方程計量經濟學模型,主要有多重共線性、異方差性、自相關和*解釋變量問題;(3)聯立方程計量經濟學模型的概念、識別、估計和檢驗;(4)特殊變量問題,包括虛擬變量、工具變量、分布滯後變量、*解釋變量等(5)非線性方程模型,包括Logistic模型、Probit模型、Tobit模型等;(6)時間繫列模型分析,包括ARMA模型、協整與誤差;(7)面板數據模型與應用,包括面板數據回歸模型、混合回歸模型、固定效應回歸模型、*效應回歸模型、變繫數回歸模型、Hausman檢驗等。