內容簡介
期權是風險管理的核心工具。對期權定價理論作出傑出貢獻的Scholes和Merton曾因此榮獲1997年諾貝爾經濟學獎。
本書從偏微分方程的觀點和方法，對Black—Scholes—Merton的期權定價理論作了繫統深入的闡述。一方面，從多個角度、多個層面闡明期權定價理論的基本思路；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和定量分析，其中特別對美式期權，與路徑有關期權以及隱含波動率等重要問題，展開了深入的討論。另外，本書對所涉及的現代數學內容，都有專節介紹，盡可能作到內容是自封的。
本書可用作應用數學、金融、保險、管理等專業研究生教材，也可供有關領域的研究人員和工作人員參考。
本書從偏微分方程的觀點和方法，對Black—Scholes—Merton的期權定價理論作了繫統深入的闡述。一方面，從多個角度、多個層面闡明期權定價理論的基本思路；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和定量分析，其中特別對美式期權，與路徑有關期權以及隱含波動率等重要問題，展開了深入的討論。另外，本書對所涉及的現代數學內容，都有專節介紹，盡可能作到內容是自封的。
本書可用作應用數學、金融、保險、管理等專業研究生教材，也可供有關領域的研究人員和工作人員參考。
