內容簡介
由世界一流的動態面板數據計量經濟專家之一曼紐爾·阿雷拉諾教授奉獻的這本書,對面板數據計量經濟學的一些主要課題提供了一個現代的回顧。作者專注於線性模型,重點闡述了異質性和動態在面板數據分析中所扮演的角色。這本書有機地結合了方法和應用,對學院派和實踐派同樣適用。
本書分為四個部分:
部分關注的是靜態模型,涉及面板數據中不可觀測異質性問題以及如何利用面板數據分析方法解決這一問題、面板數據誤差成分模型、面板數據的變量誤差問題。
第二部分考察的是帶誤差成分的時間序列模型。該部分章節涉及短面板中不可觀測異質性與個體動態性之間的區分問題、時間效應的建模策略、,移動平均模型、協方差結構的推斷、異質截距自回歸模型的設定和估計以及初始條件和異方差假設對估計的影響。
第三部分主要討論了動態模型和先決變量。它的兩個章節考慮了時間T各種大、小情形下可選擇的估計方法;考察了含嚴格外生變量和允許未知形式自相關滯後因變量的模型,也就是含廣義先決變量的模型。
第二、第三部分一起提供了近以來對計量經濟實踐有影響的大量文獻的一個綜合的、統一的透視圖。
第四部分回顧了廣義矩估計和*工具變量理論的主要成果。
本書分為四個部分:
部分關注的是靜態模型,涉及面板數據中不可觀測異質性問題以及如何利用面板數據分析方法解決這一問題、面板數據誤差成分模型、面板數據的變量誤差問題。
第二部分考察的是帶誤差成分的時間序列模型。該部分章節涉及短面板中不可觀測異質性與個體動態性之間的區分問題、時間效應的建模策略、,移動平均模型、協方差結構的推斷、異質截距自回歸模型的設定和估計以及初始條件和異方差假設對估計的影響。
第三部分主要討論了動態模型和先決變量。它的兩個章節考慮了時間T各種大、小情形下可選擇的估計方法;考察了含嚴格外生變量和允許未知形式自相關滯後因變量的模型,也就是含廣義先決變量的模型。
第二、第三部分一起提供了近以來對計量經濟實踐有影響的大量文獻的一個綜合的、統一的透視圖。
第四部分回顧了廣義矩估計和*工具變量理論的主要成果。