內容簡介
如何準確刻畫金融、保險中極值事件，度量金融、保險業所面臨的極值風險，一直是金融監管者、保險精算師關注的問題。極值理論的不斷深化和發展為度量這種極值風險提供了一個很好的平臺。在利用極值理論進行風險管理時，首先必須對極值事件的統計規律進行分析，得出極值分布中各個參數和高分位數的估計，這時本書的極值估計方法就派上了用場。本書首先繫統地研究了極值估計方法，從數學證明和計算機*模擬兩個方面驗證了模型，然後將估計理論應用於金融、保險中，針對金融、保險中的極值事件建立模型，並以我國實際的股票收益率數據、醫療和巨災保險索賠數據為樣本進行實證分析，達到對金融、保險中的極值風險進行有效度量的目的。本書可供統計、風險管理和保險精算人員閱讀。
