編輯推薦
本書在深入分析石油期貨價格的構成、本質決定因素和波動原因的基礎上,首先使用計量經濟技術中的Granger因果檢驗和協整檢驗等方法研究了相關經濟變量對石油期貨價格的影響,然後將支持向量回歸(SVR)與石油期貨價格預測相結合,提出了基於SVR的石油期貨價格預測方法,並給出了根據訓練集特征確定SVR超級參數和RBF核參數的有效方法。本書還引入衝擊方向、強度、持續時間和衰減模式四個概念建立了預測事件對石油期貨價格影響的DIPA方法,並整合專家繫統和KNN算法提出了事件強度評價的ES-KNN方法。*後,本書根據石油期貨價格序列變化的特征,將計量經濟方法、SVR技術和事件影響分析相結合,提出了基於ARIMA模型、SVR模型和事件影響預測的石油期貨價格混合預測方法。
內容簡介
本書共九章,具體內容為緒論、石油期貨價格的波動機制研究、相關因素對石油期貨價格影響的實證分析、基於SVR的石油期貨價格預測方法、基於聚類分析的石油期貨價格預測方法、基於DIPA方法的石油期貨市場突發事件影響預測、基於ES-KNN方法的事件強度評價、石油期貨價格的混合預測方法。
本書可作為石油期貨市場研究人員、交易人員的參考書,也可為其他從事金融時問序列預測的研究人員提供有益的借鋻。