內容簡介
本書以價格極差為研究對像，以繫統工程原理為方法論指導，結合金融計量、概率論與數理統計、金融時間序列分析、連續粒子濾波、極大似然估計方法、蒙特卡羅模擬方法等理論和研究方法，從理論和實證兩大方面對基於價格極差的波動率建模與預測進行了較為繫統而深入的研究，深入淺出地介紹了帶不同分布的條件自回歸極差（CARR）模型、擴展的CARR模型、雙成分CARR模型、得分驅動的CARR模型、非對稱的混頻CARR模型、引入外生變量的混頻CARR模型以及雙因子隨機條件極差模型，同時結合金融市場的實際數據進行了實證研究。本書可作為從事金融波動率建模與預測研究的科研人員、相關政府管理部門的決策人員以及金融行業的咨詢管理人員的閱讀材料，也可供高等院校金融工程及數理金融等相關專業的師生參考。
作者簡介
吳鑫育，男，博士（後），教授，博士生導師，現任安徽財經大學金融學院副院長。“江淮文化名家”青年英纔，安徽省傑青，安徽省優青，安徽省高校學科（專業）撥尖人纔，安徽省優秀青年研究生導師，安徽省“教壇新秀”，安徽省優秀碩士學位論文指導教師，安徽省一流本科課程《金融工程》負責人，安徽財經大學“學術帶頭人”“龍湖學者”“高水平導師”“科研標兵”“優秀教師”，美國北伊利諾伊大學訪問學者。擔任中國（雙法）風險管理分會理事、國家自然科學基金同行評議專家、全國專業學位水平評估專家、中國高等教育學會高等財經教育分會專家庫專家；《管理科學學報》《繫統工程理論與實踐》《中國管理科學》、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等國內外學術期刊匿名審稿人。主要從事金融工程與風險管理等領域研究。
