《我國開放式基金績效研究》以市場規模大的開放式基金為研究對像，結合我國開放式基金實際運行中的情況，探求並發展適合我國實際的方法，全面、客觀地對我國開放式基金績效問題進行實證研究，構建了一套符合我國實際情況的開放式基金業績評價和流動性風險管理體繫，為相關問題的研究提供了新視角。例如，在評價基金業績時使用非對稱小二乘法對動態的條件自回歸expectile（CARE）模型進行半參數估計，並進一步計算得到樣本基金收益率序列的VaR值和ES值，用於改進傳統的Sharpe比率；通過使用主動占比和追蹤誤差來度量基金經理的主動管理能力，並實證揭示了基金經理的主動管理能力與基金業績之間具有正相關性；對開放式基金的流動性風險測度進行了定量研究，基於不流動比率和PS測度構建了我國資本市場的繫統性市場流動性因子，基於基金持有的數據來測度基金的流動性及其風險。
《我國開放式基金績效研究》期望運用有關領域的新研究成果，嘗試對我國開放式基金績效進行較全面的分析和評價，探討研究理論方法和模型在我國的適應性，有助於相關參與者及時了解開放式基金運行的特點和投資效率，有助於進一步完善開放式基金的運作和管理，為投資者、基金經理、基金管理公司和監管部門提供理論與現實意義的借鋻。

蘇辛，統計學博士，管理學博士後。國內首批FOF基金經理，主要從事數量金融與風險管理、金融學與統計學的交叉問題研究，對基金績效、量化投資、大類資產配置和FOF投資等問題進行了深入的研究。近三年內主持完成了第八批中國博士後科學基金特別資助項目（2015T80444）、第55批中國博士後科學基金一等資助項目（2014M550243）和上海財經大學研究生創新基金項目（CXJJ-2010-348），參與多項國家自科基金項目和國外大學多項課題，並以作者或通訊作者身份在《中國管理科學》、《數理統計與管理》、《學術論壇》、《運籌與管理》等國內核心期刊上發表論文10餘篇。