引 言  復雜性思維造就復雜經濟學

在過去幾十年裡，完全理性、均衡、收益遞減、獨立的行為主體等關鍵假設，引起了很多經濟學家的質疑。人們迫切需要全新的經濟學觀點，以應對非均衡、充滿不確定性的經濟世界。1999 年，基於在聖塔菲研究所成長起來的“復雜性思維”，布萊恩·阿瑟首次提出“復雜經濟學”這個概念。

○ 結緣聖塔菲研究所 ○“人工股票市場”項目 ○“愛爾法魯酒吧”問題 ○ 技術是如何進化的 ○ 復雜經濟學的誕生

01 什麼是復雜經濟學

復雜經濟學以一種不同的方式來思考經濟，它將經濟視作不斷進行自我“計算”、不斷自我創建和自我更新的動態繫統。它強調偶然性、不確定性、意義構建和“一切變化皆有可能”，是一門以預測、反應、創新和替代為基礎的“動詞”學科。復雜經濟學正在取代新古典經濟學而穩步走向經濟學的中心。

○ 經濟與復雜性?○ 內生的非均衡?○ 建立非均衡狀態下的理論?○ 三種典型的非均衡現像?○ 正反饋?○ 經濟的形成?○ 泡沫和崩潰是市場的基本趨勢 ○ 一門基於“動詞”的科學

02“愛爾法魯酒吧”問題

“愛爾法魯酒吧”問題是個很有意思的決策問題。“很多人會去” 的預期會導致幾乎沒人去，而“不會有人去”的預期則會導致許多人去。為什麼理性預期會導致自我否定?現代心理學家認為，在復雜的或不確定的情況下，演繹推理會顯得“力不從心”，這時人們主要依靠歸納推理進行決策。

○ 歸納思維?○ 60 人!歸納推理揭開的謎底 ○ 歸納推理的多彩世界

03 聖塔菲人工股票市場

資產定價理論認為：行為主體是完全異質的，他們的預期需要不斷適應市場，而市場本身則是他們的預期共同創造的。實驗表明，在歸納預期的股票市場上，市場行為顯著地偏離了理性預期均衡，真實股票市場上的泡沫和崩盤等特征也都一一出現。

○ 市場是理性的嗎?○ 為什麼歸納推理是有效的 ○ 歸納預期的市場?○ 兩種市場體制的湧現?○ 是普遍規律，還是人為假像 ○ 金融市場是個復雜繫統

04 收益遞增和路徑依賴

復雜技術被采用後，往往表現出收益遞增的特性。技術被采用得越多，獲得的經驗就越多，技術被改進得也就越多。當多種收益遞增的技術為獲得由采用者組成的市場而“相互競爭”時，某些看似微不足道的偶然事件可能變得相當重要，導致經濟可能被“鎖定”到某些不可預測的、較差的結果上。

○ 簡單模型：僅存在兩種技術?○ 一般框架：考慮隨機性小事件 ○ 收益體制與路徑鎖定?○ 動態收益遞增會導致糟糕的“鎖定”

05 經濟中的過程與湧現

復雜經濟的顯著特征告訴我們:傳統經濟學所使用的數學方法將面臨極大挑戰。把復雜性科學引入經濟領域，將帶來三個重大影響。所謂的“共同知識”，隻能是通過具體互動的過程來獲得經驗，卻無法用演繹推理方法獲得。由行為主體之間重復互動模式所定義的網絡結構，正成為新的研究熱點。

○ 復雜經濟的6大特征 ○“復雜性視角”帶來的三大影響 ○ 三個新熱點

06 再好的經濟和社會繫統也會被“玩弄”

再好的經濟繫統，也可能存在被他人利用的漏洞。我們可以借鋻工程上的失敗模式分析法，對政策設計進行“壓力測試”，模型中無須加入任何“剝削&rdq素。行為主體在做策略選擇時，會發現某些行動特別有效，這時“剝削”行為就顯露了身影。通過計算機的自動預警，我們就能采取相應的防範措施。

○“剝削”的 4 種類型 ○“壓力測試”的作用?○ 用“湧現”發現新行為?○ 自動預警?○ 補上“失敗模式反思”這一課

07 技術究竟是如何進化的

技術的進化機制，就是創造新的組合並選擇那些有效的組合。所有技術都是從已經存在的技術中被創造出來的。復雜技術是湧現出來的！不過，這是通過先創造簡單的、作為構件的技術來實現的。正如我們所預料的那樣，隻有少數技術被證明是創造“子孫後代”技術的關鍵構件。

○ 電路設計的進化?○ 新技術的湧現?○ 技術的擴展?○ 創造性毀滅的風潮?○ 復雜技術是湧現出來的

08 技術進化所引發的經濟進化

眾多的技術集合在一起，創造了一種我們稱之為“經濟”的東西。經濟從它的技術中浮現，不斷地從它的技術中創造自己，並決定哪種新技術將會進入其中。每一個以新技術形式體現的解決方案，都會帶來新的問題，這些問題又迫切需要進一步得到解決。經濟是技術的一種表達，並隨這些技術的進化而進化。

○ 經濟就是技術的一種表達 ○ 結構性變化?○ 解決方案帶來的新問題

09 復雜性的進化

我們經常認為，隨時間進化的繫統，一般都會變得越來越復雜。 實際上卻並非如此。復雜性隨繫統進化而增加的機制有三種：協同進化多樣性的增加、結構深化和捕獲軟件。在這三種機制下，復雜性的增加都是間斷性的和世代性的。由於前兩種機制是可逆的，因此復雜性也可能隨時坍塌。

○ 機制1：協同進化多樣性的增加 ○ 機制2：結構深化?○ 機制3：捕獲軟件?○ 復雜性的坍塌

10 認知科學

當人類行為主體面對復雜的或不確定性的決策問題時，他們在推理時所運用的不是演繹理性。那麼，他們用的是什麼呢？認知科學告訴我們，在這種情況下，我們會“聯想地”進行思考：我們從經驗中找到類似的情境，並用這些情境去擬合我們所面對的問題，然後從中得到一些啟示。

○ 心智是什麼?○ 心智是快速的模式完成器 ○ 認知過程建模?○ 理論很重要，經驗也很重要 ○ 認知真的有那麼重要嗎

11 確定性的終結

很多年來，確定論和理性主義思想引領了理論經濟學，這讓許多經濟學家深感不安。如果我們以演繹推理預期采取行動，那麼我們的預期就創造了正在試圖預測的世界。但如果沒有關於他人的預期的知識，任何一個行為主體的預期，從邏輯上看就不可能形成。實 際上，經濟中存在著根本的不確定性。

○ 經濟是確定的嗎 ○“起飛時段選擇”的困惑 ○“資產定價”的困惑?○ 現實世界是這樣的

結 語 復雜的經濟需要復雜經濟學

在經濟繫統中，人類行為主體能夠通過思考自己將要采取的行為可能帶來怎樣的結果，而對自己的策略和預測進行調整，因此，演繹推理就失效了。源於收益遞增的正反饋是經濟繫統的重要特征。復雜經濟學不是標準經濟學理論的附屬物，而是一個更一般的、超越了均衡觀念的理論。

○ 復雜經濟學是一種超越均衡的經濟理論?○ 一隻“輕推的手”?○“歸納理性”的勝利?○ 經濟世界怎能少了“泡沫”和“崩潰”?○ 經濟是依賴於過程的、有機的和永遠進化的

附 錄 未來的經濟學原則

注 釋

譯者後記

參考文獻

[推薦序一]

理解“湧現秩序”

汪丁丁 

北京大學國家發展研究院教授

就我所知，包括這本文集的作者阿瑟在內，研究“復雜現像”的學者們都承認，“復雜性”與“人”是比較難定義的兩大觀念，如果堅持“內涵定義”而不是“外延定義”的話。例如，關於“人”，我隻能跟隨黑格爾說，人的本質是精神，而精神的本質是自由。關於“復雜性（英文“complexity”有遠比“complication”更復雜的涵義），我也隻能說，它的本質（或“等價觀念”）是“湧現秩序”，而“湧現”的本質是懷特海在《思維方式》裡闡述的“過程”。我曾寫過一篇晦澀短文《湧現秩序的表達困境》，幾年前，阿瑟這本《復雜經濟學》的譯者賈擁民用來做了他另一本譯作的序言。我把那篇文章也附在文後了。

阿瑟2015 年3 月4 日在新加坡南洋理工大學“湧現模式研討會”（Emerging Patterns Conference）上的演講《復雜性與西方思想的遷移》（Complexity and the Shift in Western Thought），或許是他為自己這本《復雜經濟學》提供的新注釋。此處，西方思想的核心是“科學”。阿瑟列出西方科學的四大基石（我更喜歡稱之為西方科學的“心理基礎”）：（1）秩序，或我更喜歡的表達，“秩序感”。（2）基於數學方程，或者，依照羅素和懷特海寫作《數學原理》的初衷（將數學表達為邏輯的延伸），符合邏輯的表達。（3）可預測性，我認為這是比較關鍵的。西方的崛起，借用赫拉利《人類簡史》的概括，關鍵就是“知識與資本”的聯姻。並且，在詹姆士《實用主義》哲學闡釋之後，赫拉利正確地指出，培根“知識就是力量”的意思是，能增強人類力量的知識纔是知識，而知識的真偽則是從屬性的議題。從低生命到高等生命，隻要演化形成了在感與運之間的“中”（inter-neurons）的網絡，即可稱為“中樞”的神經繫統，行為就開始由“想像”（預測）與“行動”（實現）兩個階段組成。預測準確則行動效率高，也就是知識增強力量。（4）平衡狀態或均衡狀態，這是因為要預測就要觀察（收集數據），而不平衡或非均衡的過程是很難觀察的。

我同意張五常的判斷，經濟學，在社會科學諸學科中，符合科學的上列四性質。在同一演講中，阿瑟指出，生物學是對上列四性質的極大挑戰。因為，生物繫統雖然有秩序感，卻是開放的繫統。並且，生物學一般而言不能表達為數學方程或模型。再者，生物演化通常不可預測。生物過程不是均衡狀態。由於一百多年來達爾文學說取得的輝煌成就，還由於基於牛頓力學的社會科學越來越難以適應互聯網時代的復雜現像，西方思想正從牛頓的機械論模式向達爾文的演化論模式遷移。阿瑟這本《復雜經濟學》，旨在澄清他多年甚至畢生努力要建立的“復雜現像的經濟學”基本框架。

於是，阿瑟必須尋求一種新的表達。我讀《復雜經濟學》這本書，還沒有見到這一令人期待的新的表達。直觀而言，經濟學的研究方法可概括為是“從本質到現像”的，我更喜歡說是“由內及外”的研究方法。經濟學家根據觀察得到一組內涵地定義他希望解釋的經濟活動的前提條件（偏好與約束），因為內涵定義是根據事物的本質而形成的，所以經濟學家能從組定義有邏輯地演繹出可在現實中獲得驗證（可證偽）的命題。與這一方法或許剛好相反的研究方法，是生物學的，可概括為是“從現像到本質”的，或者用我更喜歡的語言，就是“由外及內”的研究方法。與康德不能內涵地定義“人”的本質一樣，生物學家不能內涵地定義“生命”的本質，於是生物學家隻能從表層的現像開始觀察並確立自己的理解——即形成他所研究的生命過程的外延定義，並根據外延定義繼續收集數據，以便得到更深入的理解和更深入的外延定義，從而更接近他所研究的生命過程的本質性的理解，逐漸觀察並理解更深層的現像——這是一個不能窮盡的理解過程，以至於阿瑟指出，這一理解，它自身就是湧現秩序的一部分。讀者必須時刻記著，這位阿瑟就是寫了《技術的本質》的阿瑟。在學術思想史的視角下，阿瑟的思路更充分地表現於他關於技術之本質的論述中——我概括為兩句話：（1）在演化視角下，技術就是有生命的;（2）在靜態視角下，生命就是技術。

對於湧現秩序的表達困境，阿瑟必須解決的根本問題是：如何將經濟學由內及外的研究方法與生物學由外及內的研究方法整合在同一理解框架內？

附言：湧現秩序的表達困境

湧現秩序（emerging orders）怎樣表達，我相信，這一問題始終困擾著哈耶克，也同樣困擾當代研究復雜現像（包括演化社會理論）的學者，而且尤其因為意識到這一問題的深刻含義，與歐陸和英美的其它思想傳統相比，哈耶克更欣賞蘇格蘭啟蒙時期的經驗主義傳統。

首先，根據哈耶克的描述，將“復雜現像”區分於“簡單現像”的認知特征在於，微觀層次的行為主體不可能預見哪怕是服從簡單規則但數量極大的行為主體之間相互作用之後湧現出來的宏觀秩序的樣式，盡管他們可能事後理解這些樣式。其次，哈耶克相信，語言、人類的社會網絡、每一個人腦內大的交互作用網絡，這三類現像是復雜現像的經典案例。再次，哈耶克試圖論證：（1）存在“模糊型”與“清晰型”這兩種不同的人類頭腦或心智結構，（2）與清晰型頭腦相比，模糊型頭腦更富於原創性，因為，（3）腦內的創造性過程是一種復雜現像。

從簡單的社會網絡仿真不難看到，隻要存在奈特所說的“不確定性”（而不是“風險”），並且隻要相互作用的行為主體數目足夠大，則不論行為規則多麼簡單，仿真研究者都不可能預見微觀行為的宏觀秩序。哈耶克試圖論證的，在引入哪怕是少量的奈特所說的“不確定性”之後，更可能獲得清晰論證。為什麼哈耶克必須假設有數量極大的行為主體服從哪怕簡單的行為規則？數量極大，意味著不可預期的小概率事件必定發生，相當於引入了奈特所說的“不確定性”。楊格（Peyton Young）在20 世紀90 年代得到的一個著名結果是，在隨機過程的作用下，兩個具有完備理性的博弈參與者相互觀察對方策略的“學習過程”可以不收斂或收斂於錯誤的均衡。因此，對於復雜現像之發生，與奈特所說的“不確定性”的作用相比，個體理性是否完備並不很重要，或者說，理性不備隻是奈特所說的“不確定性”的另一種表達，例如，表達為“C-D gap”的有限理性。

在任何理解之前，先有表達。懷特海的意思是，凡重要的，總要表達。面部表情、手勢、聲音、語言、文字、行動、情緒、群體行動和政治、戰爭和契約，凡有所表達的，都有重要性。絕大部分感受，不能獲得而且可能永遠不能表達。許多被意識到的表達可稱為“presentation”（呈現）或“representation”（再呈現）。雖然還有許多呈現或再呈現的重要性，從未被我們意識到。要概括無數具體的表達，榮格尤其重視“符號”，他相信符號能夠涵蓋全部文化及其意義。關鍵是，人類或許永遠隻能理解符號的一部分涵義，而由符號激發的精神過程的絕大部分是無意識的——個體無意識和集體無意識。腦科學進展到拉爾夫· 阿道夫斯（Ralph Adolphs）提出“社會腦”概念以來，符號互動論與社會交往理論獲得了腦科學術語的表達。符號的涵義在社會交往中呈現於具體情境，孔子解仁，隻在《論語》描述的那些具體情境之內闡釋這一符號的涵義。完全脫離情境的符號，蛻變為“指號”（signs）。可以認為，符號是歷史性的，而指號是邏輯性的。也因此，符號涵義是不可窮盡的。於是，符號涵義在歷史過程中的呈現，與社會交往和人類的實踐活動，有了密切聯繫，它們一起構成海勒女士闡釋的“文化創造”過程。

湧現秩序是歷史過程，因為這些秩序隻能通過“歷史”（一繫列的事件）呈現自身。斯密恪守“有限理性”原則，他從未將他對具體情境的政治經濟分析擴展為一般原則，他始終對“體繫之危險”（the danger of system）保持警惕。事實上，斯密的這一態度是蘇格蘭啟蒙時期經驗主義傳統的心理特質。就斯密而言，這是一種源於斯多葛學派的身心修養。或許受到波蘭尼的影響，哈耶克對斯密的經驗主義態度有一種遠比同時代人更深切的理解。根據哈耶克的（或他尚未清晰表述的）理解，湧現秩序幾乎是不能表達的，至少不能用統計方法來表達。（參閱《哈耶克文選》馮克利中譯本“復雜現像論”這一章第4 節的“統計學在處理模式復雜性上的不當”）。如果一顆清晰的頭腦試圖將某一新觀念的全部內涵邏輯地表達到排除了任何隱秘知識的程度，那麼，這一新觀念的“新意”就將完全消失。因此，哈耶克相信，與創新過程相適應的是模糊型頭腦。

[推薦序二]

了不起的阿瑟

張翼成 

瑞士弗裡堡大學終身教授，新經濟體繫的奠基之作《重塑》作者

很高興看到布萊恩· 阿瑟的大作《復雜經濟學》由湛廬文化介紹給中國讀者了。阿瑟是復雜科學聖地聖塔菲研究所的創始人之一，與其他批評主流經濟學的經濟學家不同的是，他曾在主流經濟學領域獲得過很高的地位與成就。比如他三十出頭就被聘為斯坦福大學的終身教授了，而且他關於經濟發展路徑依賴的研究成果對當代的主流經濟學有非常大的影響。著名的諾獎獲得者之一肯尼斯· 阿羅（Kenneth Arrow）就曾經發表文章為阿瑟鳴不平：保羅· 克魯格曼（Paul Krugman）獲獎的工作其實比阿瑟晚一年以上，有抄襲之嫌，但是阿瑟加入了反主流陣營，所以與諾獎失之交臂。好了，不扯遠了，哪個圈子沒有黑事呢？

我在22 年前應邀去聖塔菲短住，令我難忘的就是住在阿瑟喜歡的愛爾法魯吧屋後（一年後發生火災，現在重建了），再一個就是結識了幾位重量級學者，當時談得比較愜意的就是阿瑟。他當時介紹了他與那個酒吧同名的新作。該工作的新思路讓我茅塞頓開，從此與經濟現像結下了不解之緣。我回到瑞士一個月之後，正好有個新報名的博士生達米安· 沙萊（Damien Challet）要開題。我就說咱們物理人應該把阿瑟的思想換個形式實現，然後兩個月後我們就發表了《少數者博弈論》。沒想到該文發表以後，數以百計的物理人也發現經濟現像太誘人了，然後就有了經濟物理這個新領域。 換句話說，如果沒有當年阿瑟的啟蒙，經濟物理等領域會像今天這樣嗎？

本書是阿瑟對他一生工作的總結，與其說是總結，倒不如說是反思。他清楚地認識到人們對經濟社會現像的認知是很有限的，這一點他與庫恩· *一致。他以此為出發點分析經濟現像，尤其是企業如何創新發明。他與主流經濟學的極大區別是信息極不完備，而且不可能有什麼平衡態的。受他的思路啟發，我們也在湛廬文化出版了新書《重塑》。與阿瑟不同的是我們僅僅關注消費市場，沒有探討更大範圍的意義。但底層的哲理是一脈相承的。    

相信阿瑟這本《復雜經濟學》會惠及國內各行各業的讀者大眾，在對主流經濟學摧枯拉朽的批判中，在建立一個大的新理論框架過程中，此書提供了一個不可多得的指路明燈。

古典經濟學是人類農業文明的結晶，新古典經濟學是人類工業文明的結晶，復雜經濟學是人類信息文明的結晶！阿瑟的著作，為我們了解這個正在我們身邊發生、並且將引領人類經濟未來發展願景的形態，提供了一種全面、直觀和深刻的啟迪。

——葉航 

浙江大學經濟學教授，跨學科社會科學研究中心主任

越來越多的學者同意，傳統經濟學的思想框架和知識譜繫，難以解釋這個快速變化的世界。這個世界既不是市場失靈的問題，也不是政府失靈的問題，而是理論失靈。在阿瑟看來，經濟學思想失靈的根源，在於過去還原論、確定性思想的禁錮。作為復雜經濟學思想的創立者，阿瑟在這本書中用過去30年的歷史文獻，詳細解讀了復雜思想與經濟學思想相互交融的心路歷程，可謂字字珠璣，篇篇經典。

——段永朝

葦草智庫創始合伙人，財訊傳媒首席戰略官 

幾百年後，很有可能我們會發現，以還原論思想為指導，試圖建立一套類似牛頓力學的體繫，去清晰刻畫超復雜的經濟繫統，是一場徹頭徹尾的敗局！希望幸運如你，在幾百年前就讀到《復雜經濟學》這本書。

——周濤

電子科技大學教授，成都市新經濟發展研究院執行院長

自人類進入信息時代，世界經濟發生了翻天覆地的變化，新現實呼喚著更具解釋力的新理論。布萊恩·阿瑟的《復雜經濟學》開拓了經濟學研究的新領域，而其中的“復雜性思維”對於我們理解當今所處的時代環境具有深刻的啟示。

——呂琳媛

電子科技大學教授，阿裡巴巴復雜科學研究中心副主任 

 布萊恩·阿瑟改變了我們看待經濟現像的方式！經濟繫統的復雜性，一方面是由人們千差萬別的預期所導致的，另一方面，收益遞增規律也決定了經濟的未來進化。阿瑟用“復雜性思維”寫出的這本《復雜經濟學》，值得讀者朋友們一讀再讀！

——肯尼斯•阿羅 

諾貝爾經濟學獎獲得者 

布萊恩·阿瑟用他多年研究經濟復雜性所寫的文字，巧妙地搭建了一個經濟思想的新框架，讓他首創的“復雜經濟學”一下子豐滿起來。書中不時透出他那愛爾蘭風格的幽默。阿瑟率先提出的“愛爾法魯酒吧”問題，今天仍吸引著無數的後來者探究下去。如此有深度又好讀的復雜經濟學精品，真是獨一無二！

——約翰•霍蘭德 

密歇根大學計算機科學、工程學和心理學教授，“遺傳算法之父”   

布萊恩·阿瑟是推動經濟思想改變的關鍵人物。《復雜經濟學》把阿瑟對復雜經濟的研究和他對技術本質的研究結合在一起，既展示了他的創造性纔華，也體現了他思維方式的組合進化。這本書為讀者指明了經濟學的未來發展方向。

——大衛·柯南德爾

 明德學院經濟學教授 

布萊恩·阿瑟是回報遞增經濟學的先鋒人物。他是研究技術本質及其經濟關繫的先鋒。對於“復雜性”這一時髦而又難以理解的概念，《復雜經濟學》給出了清晰的詮釋。

——馬丁•舒彼克 

耶魯大學經濟學教授，現代博弈論創始人 

布萊恩·阿瑟關於技術本質的獨到見解，會啟迪所有的人，不論他們是技術的批評者、支持者，還是那些困惑不解的人。

——凱文·凱利

《連線》創始主編，暢銷書《失控》、《科技想要什麼》的作者

我們的Java，就是根據布萊恩·阿瑟的思想開發的。

                                        ——埃裡克·施密特

谷歌公司前董事長 

布萊恩·阿瑟訪談錄

經濟學領域正經歷著100 多年來*為深刻的變化。

埃裡克· 拜因霍克

經濟學的新古典主義時代已經結束，取而代之的是復雜性時代。

理查德· 霍爾特、小巴克利· 羅塞爾和戴維· 科蘭德

問：經濟學領域究竟發生了什麼？

答：經濟學正在發生重大變化。在過去的二三十年裡，經濟學家們認為，他們的標準方法，即新古典經濟學，已經嚴重脫離了現實。新古典經濟學假設人們是超理性的，在一個靜態的、均衡的世界中進行決策。然而，經濟學已經發生了分化，許多經濟學家著手尋找更加現實的假設。因此，我們看到了行為經濟學、收益遞增經濟學、進化博弈論的出現。復雜經濟學也是如此。

問：那麼，什麼是復雜經濟學呢？

答：復雜經濟學是看待經濟的一種完全不同的方式。復雜性其實是席卷了所有學科的一場運動，而不僅僅是一個研究課題。復雜繫統是指組成繫統素，要適應或響素自己創造的模式。復雜繫素胞自動胞，或指交通繫統中的汽車，前者會對的狀態做出反應，後者會對它前面或後面的汽車做出反應。當然，&ldq素”及它們所響應的“模式”在不同的情境下各不相同。但是無論素必須適應它們共同創造的世界，即總體模式。在這裡，時間通過調整和變化自然而然地進入了繫統素做出的反應，總量發生變化;而隨著總量的變化素又重新做出反應。

經濟中自然會出現復雜繫統。經濟行為主體，不管是銀行、消費者、企業，還是投資者，都會不斷調整自己的市場行動、購買決策、價格，並做出預測，以便適應所有這些市場行動（或決策、或價格、或預測）所共同創造的市場形勢。所以，復雜經濟學是看待經濟的一種非常自然的方式，從某種意義上說，它已經存在200年了。復雜經濟學實際上是一種關於正在湧現的事物的經濟學，它關注模式形成、結構變化、創新，以及永遠的創造性毀滅的後果。

問：復雜性觀點是否有邏輯基礎？

答：當然有。正如我所指出的，經濟中的參與者要不斷地調整他們的市場決策、策略和預測，以適應這些行動（或決策、或策略、或預測）共同創造的市場形勢。在這種情況下，理論經濟學家很自然地就會去研究經濟行為主體所創造的模式的展開。但是這顯然是復雜的。因此，為了得到解析解，歷史上的經濟學選擇了簡化問題的道路。它反過來問了這樣一個問題：什麼樣的行為導致了這樣一種結果或模式，該結果或模式又導致了沒有任何經濟行為主體願意去改變這種行為。換句話說，歷史上的經濟學提出的問題是，經濟中的何種模式看上去是處於均衡狀態的，即與創造它們的微觀行為（或行動、或策略、或預期）是一致的。因此，一般均衡理論問的是：生產和消費的商品，在什麼價格和什麼數量上是與所在經濟體的各個市場的價格和數量的整體模式相一致的，不會產生改變的激勵？經典博弈論問的是：在給定對手可能選擇的策略、行動或分配的前提下，什麼樣的策略、行動或分配是一致的，即對於一個行為主體來說，在何種標準下是*好的反應？這也算得上是研究經濟學的一種比較自然的方法，卻是“收益遞減”的。

因此，很自然地，我們試圖超越這種均衡方法，追問這樣一個問題：經濟行為主體的行為是如何不僅僅限於與它所創造的總體模式相一致的？或者，這個問題就是，經濟行為主體的行動、策略或預期通常是如何對它們所創造的模式做出反應的，而且還可能內生地隨它們創造的模式的變化而變化？換句話說，我們很自然地要問，當經濟不處於穩態時，即不處於均衡狀態時，經濟是如何運行的。這就是復雜經濟學。在這個更一般的層面上，我們也許可以推測，經濟運行的模式可能會在足夠長的時間後穩定下來，收斂到一個簡單的、均質的均衡狀態。但也可能是這樣：它們表現出不斷變化的、永遠新奇的行為模式。它們可能會呈現出穩定狀態下不會出現的新現像。

問：那麼，是不是可以說復雜經濟學和非均衡經濟學密切相關呢？

答：是的。它們密切相關。事實上，我有時寧願選擇非均衡經濟學這個術語。“復雜經濟學”這個術語，是我在1999 年為《科學》雜志撰寫的一篇關於“復雜經濟學”的文章中創造的。當時編輯要求我為這種新的經濟學方法命名，所以我稱之為“復雜經濟學”。我稍微有點後悔。“非均衡”強調中斷和破壞，這源於經濟行為主體為了適應不斷變化的情況而不斷進行的調整;“復雜”則強調經濟行為主體對其他經濟行為主體所導致的變化的反應。這兩個概念密切相關。

問：復雜性與不確定性也是密切相關的，是不是？

答：是的。在復雜性方法中，你不能假定經濟行為主體面臨的所有問題都是確定的。這是因為，經濟行為主體根本不知道其他經濟行為主體可能會如何做出反應。他們不知道別人怎麼看待同樣的問題。因此，這是真正奈特（Knight）意義上的不確定性。這種不確定性意味著，經濟行為主體需要“認知地”構建他們的問題，即必須“理解”問題，纔能解決問題。所以這就將我們帶入了認知經濟學和行為經濟學的世界。

問：你是怎麼進入這個領域的？

答：在整個20 世紀80 年代，我一直在努力研究收益遞增經濟學。現在，收益遞增經濟學是復雜經濟學的一個分支。當時我在斯坦福大學工作。1987 年，肯尼斯· 阿羅邀請我去聖塔菲研究所參加一個會議。當時，聖塔菲研究所纔剛剛起步。一年後，我又回到聖塔菲研究所，領導一個名為“作為一個不斷進化的復雜繫統的經濟”的研究項目。這其實就是聖塔菲研究所的正式的研究項目。我們開始追問這樣一個問題：經濟失衡時會是什麼樣子？在這個研究項目中，我有一些非常優秀的同事：概率理論家戴維· 萊恩（David Lane），物理學家理查德· 帕爾默（RichardPalmer），理論生物學家斯圖爾特· 考夫曼（Stuart Kauffman），計算機科學家約翰· 蘭德（John Holland）。弗蘭克· 哈恩（Frank Hahn）、肯尼斯· 阿羅（Kenneth Arrow）和湯姆· 薩金特（Tom Sargent）則是訪問研究員。從這個研究項目開始，復雜經濟學成長了起來。當然，當時還有其他一些人也是這種新的經濟學方法的建設者，在這裡我想特別提一下以下學者的名字：彼得· 艾倫（Peter Allen）、羅伯特· 阿克斯特爾（Robert Axtell）、埃裡克· 拜因霍克（Eric Beinhocker）、喬希· 愛潑斯坦（JoshEpstein）、多因· 法默（Doyne Farmer）、阿蘭· 基爾曼（Alan Kirman）和李· 特斯法齊（Leigh Tesfatsion）。現在, 這種經濟學研究進路已經蓬勃發展起來了，湧現了許多非常活躍的年輕學者。這一切都要追溯到聖塔菲研究所*早在這個領域做出的持續努力，而且很多方法也是在聖塔菲研究所*先出現的。

問：這種強調非均衡性和復雜性的觀點，在經濟學中是否已經有一段悠久的歷

史了？

答： 在經濟學中，這種思路其實已經有很長的歷史了。我們正在探索的許多主題，如創新、中斷、顛覆、在真正意義上的不確定性情況下的決策等，在熊彼特、凡勃倫、哈耶克、沙克爾，以及許多其他經濟學家那裡，都曾經被研究過。它們並不是經濟學中的新問題。所不同的隻不過是，我們現在可以更加嚴格地對這些主題進行研究。我們擁有了更多、更強大的工具，包括更復雜的概率理論，我們還可以在嚴格的控制下進行計算機實驗。

問：你曾經談到過，在經濟學領域有兩個非常重大的問題。它們是哪兩個？

答：首先是經濟內部的配置（allocation）問題：在市場內部和不同市場之間，商品和服務的數量及它們的價格是如何決定的？對這個問題的回答，可以由一般均衡理論、國際貿易理論和博弈論等偉大理論來代表。其次是經濟內部的形成（formation）問題：經濟開始是怎麼出現的，又是怎麼隨著時間的推移成長起來並發生結構性的變化的？關於這個問題的回答，體現在關於創新、經濟發展、結構變化，以及歷史、制度和治理在經濟中的作用等方面的思想上。配置問題現在已經被理解得比較充分，而且也已經高度數學化了。但是對於形成問題，經濟學界現在的理解還很少，也幾乎沒有數學化。復雜經濟學要研究的正是經濟中結構的形成，因此它對形成問題和配置問題同樣關注。

問：這是不是爭議的焦點？

答：不，不再是了。復雜經濟學是均衡經濟學向非均衡情況下自然的延伸。而且由於非均衡包含了均衡，所以復雜經濟學是經濟學的擴展或一般化。這已經不再有爭議了。復雜經濟學的出現是不可避免的。這隻是很多未來要完成的工作的開始。

問：如果復雜經濟學真的像你說的那麼重要，那麼為什麼我們在大學經濟學繫看不到復雜經濟學呢？

答：不是的。其實我們已經看到不少了。但是，任何學科的改變，都需要一代人或更多時間纔能完成。羅伯特· 阿克斯特爾很喜歡舉的一個例子是，博弈論花了大約四五十年的時間纔算完全進入主流經濟學殿堂。早在20 世紀60 年代就已經出現的行為經濟學，也是到現在纔剛剛開始登堂入室。從這個角度來看，復雜經濟學仍有二三十年的時間纔會進入主流。當然，對於我們這些研究者來說，也不是沒有補償的，在一個全新的領域從事研究工作是有趣的。我認為復雜經濟學纔剛起步。

問：你剛纔說復雜經濟學是不可避免的，為什麼這麼說？

答：因為這不是一個喜不喜歡的問題。所有的學科都在經歷重大轉型：從將世界視為高度有序的、機械的、可預見的、在某種程度上靜態的，轉變為將世界視為不斷進化的、有機的、不可預測的、處於永遠發展中的。物理學、化學、數學、地質學等都是這樣。經濟學也不例外。雖然現在經濟學相比其他學科稍微有點落在後面了，但是它終究是要追隨時代精神的。

問：那麼，復雜經濟學是不是有什麼“殺手級應用”，即沒有它就不能做的事情？

答：有關復雜經濟學的“殺手級應用”，我能想到的有兩個。一個是我在20 世紀80 年代發展起來的收益遞增經濟學。它闡明了網絡效應是如何導致“鎖定”，或者說市場被一個或少數幾個參與者統治的。這種工作是不能通過均衡經濟學來完成的，因為這本身就不是一個均衡現像。現在，硅谷已經完全接受了這個理論，並根據它來運行了。

另一個“殺手級應用”是資產定價。復雜經濟學從不假設存在一個（理性預期）均衡，也不打算去找到這樣一個均衡。它假定，投資者並不知道市場是怎麼運行的，必須自己去學會怎麼做纔是有效的，而這種學習本身就會改變市場。我們的實驗結果重現了實際市場中出現的現像：技術交易（利用過去的價格模式來預測股票趨勢，以獲取利潤）、價格和成交量高度相關、高波動性階段和低波動性階段交替出現（GARCH 行為），等等。 我們的理論解釋了現實世界中的金融現像。