內容簡介
本書首先對期貨市場中經典的定價理論進行了整理彙總，同時介紹了基於行為金融學的期貨定價理論研究成果，結合期貨市場的特點和真實案例，對行為金融學的理論基礎進行了講解。本書分章節對我國期貨市場投資者存在的過度自信、錨定效應、代表性認知偏差、處置效應以及羊群行為進行實證檢驗。在實證檢驗的基礎上，通過構建投資者決策數理模型、博弈模型以及多主體復雜繫統模型等方式，分別研究了每種行為偏差對期貨市場有效運行以及對投資者福利的影響，並且針對研究結論提出了完善期貨市場運行的政策建議。作為一本研究期貨市場行為金融學問題的書籍，本書采用賬戶級別的交易數據對期貨投資者的行為偏差進行了檢驗，構建的期貨市場多主體模擬模型，也為期貨市場的相關研究提供了有益的思路。
