內容簡介
本書的內容來源於多項國家自然科學基金資助的研究成果。這些成果基本上是作者發表的部分學術論文。第1章主要介紹破產概率、若干重要精算量的分布和聯合分布以及Gerber-Shiu期望罰金函數。第2章主要介紹含投資回報風險模型的破產理論,包括含投資回報的古典模型、更新模型以及帶干擾的古典模型。第3章主要介紹具有相依結構的風險模型的破產問題,包括帶延遲索賠離散時間二項模型、復合泊松模型以及索賠相依的風險模型。第4章主要介紹萊維風險模型的若干結果,主要包括末離時、逗留時以及**分紅問題。
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